問題詳情
2. 股票未來的估計價格如下:
一個包含下列三個部位的亞洲式選擇權(根據月平均價)都還有 3 個月才到期：
提示：(39*37*43)1/3= 39.589
(i) 100單位的算術平均買權(arithmetic average price call options)，執行價格36
(ii) 200單位的幾何平均執行價格買權(geometric average strike call options)
(iii) 300單位的算術平均賣權(arithmetic average price put options)，執行價格41計算此投資組合三個月後的淨價值(net payoff)。 (10分)
參考答案
答案：C
難度：簡單0.730769
統計：A(1),B(2),C(38),D(6),E(0)
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