問題詳情
11. 假設 3 月 9 日臺股加權指數為 9,500 點，下列臺指選擇權契約中，何者 Gamma 風險最大？
(A)9 月份到期，履約價 8,000 點之買權契約
(B)9 月份到期，履約價 8,000 點之賣權契約
(C)3 月份到期，履約價 9,500 點之賣權契約
(D)9 月份到期，履約價 9,500 點之賣權契約
(A)9 月份到期，履約價 8,000 點之買權契約
(B)9 月份到期，履約價 8,000 點之賣權契約
(C)3 月份到期，履約價 9,500 點之賣權契約
(D)9 月份到期，履約價 9,500 點之賣權契約
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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