問題詳情
6.假設某個股目前價格$50，六個月後該期貨契約價格僅可能為$55或$45，若年無風險利率為 10%，請問履約價格為$50之六個月歐式買權價值最為接近下列何項？
(A)2.50 元
(B)5.00 元
(C)2.27 元
(D)2.38 元
(A)2.50 元
(B)5.00 元
(C)2.27 元
(D)2.38 元
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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