問題詳情
16.市場存在一個由曱、乙兩種股票所形成的投資組合。曱種股票的風險溢酬是15%，每單位之整體風 險貢獻3.75%。乙種股票的風險溢酬是10%，每單位之整體風險貢獻7.50%。請問在最適(均衡)風 險補償關係下，此曱種股票的投資比重應為多少？
(A)70%
(B)75%
(C)25%
(D)30%
(A)70%
(B)75%
(C)25%
(D)30%
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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