問題詳情
25.若某債券經理人目前管理有US$2,000萬元的公債現貨部位，該部位的DV01(dollar value of a basis point)為$0.0925元。若該基金經理人欲賣出公債期貨，來規避公債現貨因利率上升所產生的 價格風險’目前公債期貨每口為US$ 500萬元，目前CTD公債的DV01為0.0937元’轉換因子 為1.2514，請問該基金經理人應賣出多少部位的公債期貨最為適宜？
(A)3 口
(B)4 口
(C)4.5 口
(D)5 口
(A)3 口
(B)4 口
(C)4.5 口
(D)5 口
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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