問題詳情
21.在臺灣期貨交易所可交易的指數期貨，不包括以下哪一種標的資產？
(A)日本的日經指數（NIKKEI225）
(B)美國道瓊工業平均股價指數
(C)美國S&P 500®股價指數
(D) FTSE4GOOD臺灣指數公司臺灣永續指數
(A)日本的日經指數（NIKKEI225）
(B)美國道瓊工業平均股價指數
(C)美國S&P 500®股價指數
(D) FTSE4GOOD臺灣指數公司臺灣永續指數
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 影響選擇權價格的因素而言，下列何者有誤？(A)距到期期間(T)越長，歐式買權與歐式賣權價格越高(B)標的資產報酬率波動度(σ)越大，歐式買權與歐式賣權價格越高(C)履約價格(K)越低，對歐式買權
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- 其他條件不變下，當臺指指數越低時，價內臺指賣權時間價值變化為(A)上升 (B)不變(C)下降(D)不受影響
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- 若證券商發行認售權證時，最適合的避險策略為(A)買入認售權證對應之標的資產避險(B)賣出認售權證對應之標的資產避險(C)買入臺股期貨(TX)避險 (D)賣出臺股期貨(TX)避險
- 假設目前臺股期貨(每點200元)原始保證金為133,000元，且不考慮其它交易成本。若某投資人看空未來臺股走勢，以13,300點賣出遠月份的1口臺股期貨。若要讓臺股期貨槓桿等於1(亦即賣出遠月份
- 關於布朗運動（Brownian Motion）B(t)，假設時間t和s，滿足t ＞ s，下列敘述何者有誤？(A)增量B(t)-B(s)的分配與B(t-s)相同(B)增量B(t)-B(s)的期望值
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- 若到期日剩下5天的歐式股票買權(到期可履約1000股，採現金交割)，在到期日前標的資產無發放任何股利。目前該歐式股票買權價格為1元(每1股)，履約價格為48元(每1股)。假設相同標的資產、相同到
- 下列敘述何者正確？(A)買進長天期的公債期貨將減少債券投資組合之Duration(B)買進長天期的公債期貨將增加債券投資組合之Duration(C)放空長天期的公債期貨將增加債券投資組合之Dur
- 若假設在2020年11月29日時，臺股指數現貨報價為13215，下列有三個交易策略:交易1:賣出到期月份202012臺股期貨交易2:賣出到期月份20履約價格13200的臺指買權並買入到
- 下列在Black-Scholes選擇權定價公式中的參數，何者無法直接被觀察？(A)股票平均報酬率(B)無風險利率(C)波動率(D)股利率
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- 【題組】____________The king has great p______r over his people,so everyone listens to him.編輯私有筆記及自訂標
- Julie has a pet dog, but she wants to buy one _____to make a _____. (A) many； plate (B) much； bow
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