問題詳情
29.假設有相同發行條件(相同標的物、相同履約價、相同到期日)的歐式買權與歐式賣權契約，依據Black-Scholes選擇權模型，請問下列何者有誤？
(A)歐式買權Delta=1-歐式賣權Delta
(B)歐式買權與歐式賣權的Vega相同
(C)歐式買權與歐式賣權的Gamma相同
(D)歐式買權Rho＞0
(A)歐式買權Delta=1-歐式賣權Delta
(B)歐式買權與歐式賣權的Vega相同
(C)歐式買權與歐式賣權的Gamma相同
(D)歐式買權Rho＞0
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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