問題詳情
28.假設某一個股票選擇權投資組合，其投資組合Delta=-2，投資組合Gamma=10，請問其他條件不變下，股價上漲0.5元下，該股票選擇權投資組合價格最合理的變化為多少？
(A)下跌1元
(B)上漲0.25元
(C)上漲1.5元
(D)上漲4元
(A)下跌1元
(B)上漲0.25元
(C)上漲1.5元
(D)上漲4元
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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