問題詳情

21. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權,此投資組合的 delta 為50,目前匯率為 1.25,若每日匯率變動率之波動度為 2%,試問:5 天期 99%的風險值為何?N(-1.65) = 0.05,N(-1.96) = 0.025,N(-2.33) = 0.01
(A)6.54
(B)9.35
(C)11.1
(D)23.52

參考答案

答案:A
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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