問題詳情
22. 假設投資組合中 1,000 萬投資於資產 A，500 萬投資於資產 B。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 5 天 97.5%的風險值為何？N(-1.65) = 0.05,N(-1.96) = 0.025,N(-2.33) = 0.01
(A)368,405
(B)513,129
(C)812,530
(D)965,187
(A)368,405
(B)513,129
(C)812,530
(D)965,187
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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