問題詳情
（ ） 某一交易者擁有大量之白銀，想用白銀期貨選擇權來規避白銀大幅下跌之風險，其應：
(A) 買進白銀期貨買權
(B) 賣出白銀期貨買權
(C) 買進白銀期貨賣權
(D) 賣出白銀期貨賣權。
(A) 買進白銀期貨買權
(B) 賣出白銀期貨買權
(C) 買進白銀期貨賣權
(D) 賣出白銀期貨賣權。
參考答案
答案：C
難度：簡單0.793651
統計：A(0),B(7),C(50),D(4),E(0)
內容推薦
- （ ） 目前美國長期公債期貨之標的，其假設性公債的票面利率為何？(A) 6% (B) 7% (C) 8% (D) 9％。
- （ ） 假設預期黃金期貨價格將快速上漲，下列何項黃金期權交易產生較大利潤？(A) 買進期貨賣權 (B) 買進期貨買權 (C) 賣出期貨買權 (D) 賣出期貨賣權。
- （ ） 美國商品研究局指數，簡稱為：(A) EEP (B) CRB (C) PPI (D) CPI。
- （ ） 若交易人下達以限價1,401買進9月黃金期貨，則下列那一價位一定不會成交？(A) 1,4010 (B) 1,408 (C) 1,4090 (D) 1,402。
- （ ） 假設S&P500指數期貨賣權之Delta為－0.5，表示如果持有1單位指數期貨，理論上須如何才能完全避險？(A) 買入0.5單位賣權 (B) 賣出0.5單位賣權 (C) 買入2單位賣權
- （ ） 下列有關「期貨顧問」（CTA）之敘述，何者正確？(A) 可以收取專業顧問之費用 (B) 不可以向期貨經紀商收取退佣 (C) 選項(A)、(B)皆是 (D) 選項(A)、(B)皆非。
- 0 （ ） 逆向市場中，基差由2變為1，表示對何者有利？(A) 多頭避險者 (B) 空頭避險者 (C) 交叉避險者 (D) 不避險者。
- （ ） CME的3月份歐洲美元期貨賣權履約價為25，目前權利金為0.2，而3月份歐洲美元期貨市價為35，該賣權之內含價值為多少？(A) 0 (B) 2,000 (C) 4,000
- （ ） 期貨合約於到期辦理實物交割時，對於可用來交割實物的品質規格，交易所是否有事先規定？(A) 交易所事先就有規範 (B) 交易所事先沒有規範 (C) 交易所將視實物的供給量，再處理 (D)
- 0 （ ） 黃豆油製造商之避險策略通常是：(A) 買黃豆期貨，賣黃豆油期貨 (B) 買黃豆期貨，買黃豆油期貨 (C) 賣黃豆期貨，買黃豆油期貨 (D) 賣黃豆期貨，賣黃豆油期貨。
內容推薦
- （ ） MSCI臺指期貨目前市價為25，則下列何者為正確的委託單？(A) 21的停損買單 (B) 21的觸價買單 (C) 21的觸價賣單 (D) 21的限價賣單。
- （ ） 證券商兼營期貨業務，其業務員如具有證券及期貨業務員資格者，得同時辦理下列證券及期貨相同性質之業務？Ⅰ.受託買賣；Ⅱ.內部稽核；Ⅲ.風險管理；Ⅳ.法令遵循；Ⅴ.主辦會計(A) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- 如左圖所示，下列何者為 Y 的輸出？(A)1(B)0(C)A(D) 。
- （ ） 多頭垂直價差策略適用於預期標的物：(A) 價格將會大漲 (B) 會漲但漲幅不大時 (C) 價格將會大跌 (D) 會跌但跌幅不大時。
- 0 （ ） 依我國期貨交易法，關於期貨交易所應於業務規則內規定之事項，下列何者不正確？(A) 交易制度 (B) 期貨商之管理 (C) 董事、監察人之遴選辦法 (D) 緊急處理措施。
- （ ） 下列那一個交易所採淨額保證金收取制度？(A) CME (B) NYMEX (C) CBOT (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是。
- （ ） 有關期貨商轉投資其他事業之規定，下列敘述何項錯誤？(A) 期貨商除經主管機關核准之轉投資事業外，不得直接或間接參與被投資公司之經營 (B) 期貨商不得與被投資公司之間有不當之利益輸送
- 0 （ ） 依我國期貨交易法，當事人約定一方取得他方授與之一定信用額度，並於未來特定期間內，依約定方式結算差價之契約，係屬何種契約類型？(A) 槓桿保證金契約 (B) 期貨選擇權契約 (C) 選擇
- （ ） 期貨選擇權買權之履約價低於標的商品期貨合約之交易價格時，稱該買權為：(A) 價內（In-the Money） (B) 價外（Out-of-the Money） (C) 價平（At-th
- 0 （ ） 某期貨商係會員制期貨交易所之自營會員，請問該會員之最低出資額及期貨交易所最多應負擔之責任，分別為新台幣多少元？(A) 一千五百萬元、五千萬元 (B) 一千五百萬元、一億五千萬元 (C)
- （ ） 在完全避險策略下，避險者仍有可能遭遇追繳保證金之情況，其主要原因為：(A) 現貨價格與期貨價格之變動相關性改變 (B) 逐日結算制度 (C) 基差值改變 (D) 現貨價格波動性增大。
- （ ） 有關期貨商從業人員從事期貨交易之規定，下列敘述何者正確？(A) 期貨自營商業務員從事期貨交易，限在所屬之期貨商開戶 (B) 所屬期貨商申請停業，其從業人員即不得從事期貨交易 (C) 期
- 0 （ ） 依我國期貨交易法之規定，對於期貨交易之敘述，下列何者正確？(A) 僅包括集中市場之期貨交易 (B) 僅包括期貨、期貨選擇權二種契約 (C) 期貨契約之標的物可為商品或貨幣 (D) 行政
- （ ） 臺灣期貨交易之結算工作係由何者負責？(A) 臺灣期貨結算所 (B) 臺灣期貨交易所之結算部 (C) 委託國外期貨結算所負責 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆對。
- （ ） 依據期貨交易法規定，公司制期貨交易所應設：(A) 業務委員會、稽核委員會 (B) 業務委員會、紀律委員會 (C) 紀律委員會、教育推廣委員會 (D) 業務委員會、監視委員會。
- （ ） 多頭避險策略中，下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻？(A) 基差值為負，而且絕對值變小 (B) 基差值為負，而且絕對值變大 (C) 基差值為正，而且絕對值變大 (D) 無法
- （ ） 期貨商受託從事期貨交易，應於何時作成買賣報告書交付期貨交易人？(A) 成交後一週內作成 (B) 成交後之當月內作成 (C) 成交後即作成 (D) 成交後之第三個營業日內作成。
- 0 （ ） 依我國期貨交易法，關於期貨交易契約之規定，下列何者正確？(A) 期貨交易契約須經期貨業商業同業公會核准，始得於期貨交易所交易 (B) 貨幣期貨交易契約之核准，主管機關應先會商中央銀行同
- （ ） 臺灣期貨交易所每日收盤後會計算因應市場狀況必需的保證金，如果發現與現行收取之保證金變動幅度達多少以上時，便會考慮調整保證金？(A) 5% (B) 10% (C) 15% (D) 20％
- （ ） 期貨結算機構替結算會員進行機構交割前，應與其簽訂何種契約？(A) 期貨結算交割契約 (B) 期貨集中交易市場使用契約 (C) 期貨交易受託契約 (D) 委託保管契約。
- （ ） 9月5日，現貨黃金$1,643／盎司，期貨黃金$1,645／盎司；到9月30日，現貨為$1,640／盎司，期貨為$1,658／盎司，則基差（現貨－期貨）的變動為：(A) 16 (B)
- （ ） 依期貨管理規則之規定，期貨商受託從事期貨交易，不得為下列何種行為？(A) 無合理之基礎，向客戶或不特定多數人推介特定種類之期貨交易 (B) 無合理之基礎，向客戶或不特定多數人提供上漲或
- 0 （ ） 期貨交易所擬定年度業務計畫之時間，下列何者正確？(A) 年度開始一個月前 (B) 年度開始二個月前 (C) 年度開始一個月內 (D) 年度開始三個月前。
- （ ） 法人機構避險帳戶持有部位有何額度限制？(A) 受期交所部位限制規範 (B) 以該法人機構現貨市值為限 (C) 無任何限制 (D) 選項(A)、(B)、(C)均不正確。
- （ ） 結算會員不能履行結算、交割義務時，期貨結算機構應即採取下列何種措施？(A) 僅專案檢查並予輔導 (B) 僅立即提高保證金額度 (C) 暫停其於結算機構之結算交割 (D) 專案檢查並督導