（）假設S&P500指數期貨賣權之Delta為－0.5，表示如果持有1單位指數期貨，理論上須如何才能完全避險？(A) 買入0.5單位賣權 (B) 賣出0.5單位賣權 (C) 買入2單位賣權

問題詳情

（）假設S&P500指數期貨賣權之Delta為－0.5，表示如果持有1單位指數期貨，理論上須如何才能完全避險？
(A) 買入0.5單位賣權
(B) 賣出0.5單位賣權
(C) 買入2單位賣權
(D) 賣出2單位賣權。

參考答案

答案：C
難度：適中0.4
統計：A(9),B(11),C(26),D(14),E(0)

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