（）多頭避險策略中，下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻？(A) 基差值為負，而且絕對值變小 (B) 基差值為負，而且絕對值變大 (C) 基差值為正，而且絕對值變大 (D) 無法

問題詳情

（）多頭避險策略中，下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻？
(A) 基差值為負，而且絕對值變小
(B) 基差值為負，而且絕對值變大
(C) 基差值為正，而且絕對值變大
(D) 無法判斷。

參考答案

答案：B
難度：簡單0.738462
統計：A(7),B(48),C(8),D(1),E(0)

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（）臺灣期貨交易之結算工作係由何者負責？(A) 臺灣期貨結算所 (B) 臺灣期貨交易所之結算部 (C) 委託國外期貨結算所負責 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆對。
0 （）依我國期貨交易法之規定，對於期貨交易之敘述，下列何者正確？(A) 僅包括集中市場之期貨交易 (B) 僅包括期貨、期貨選擇權二種契約 (C) 期貨契約之標的物可為商品或貨幣 (D) 行政
（）有關期貨商從業人員從事期貨交易之規定，下列敘述何者正確？(A) 期貨自營商業務員從事期貨交易，限在所屬之期貨商開戶 (B) 所屬期貨商申請停業，其從業人員即不得從事期貨交易 (C) 期
（）在完全避險策略下，避險者仍有可能遭遇追繳保證金之情況，其主要原因為：(A) 現貨價格與期貨價格之變動相關性改變 (B) 逐日結算制度 (C) 基差值改變 (D) 現貨價格波動性增大。
0 （）某期貨商係會員制期貨交易所之自營會員，請問該會員之最低出資額及期貨交易所最多應負擔之責任，分別為新台幣多少元？(A) 一千五百萬元、五千萬元 (B) 一千五百萬元、一億五千萬元 (C)
（）期貨選擇權買權之履約價低於標的商品期貨合約之交易價格時，稱該買權為：(A) 價內（In-the Money） (B) 價外（Out-of-the Money） (C) 價平（At-th
0 （）依我國期貨交易法，當事人約定一方取得他方授與之一定信用額度，並於未來特定期間內，依約定方式結算差價之契約，係屬何種契約類型？(A) 槓桿保證金契約 (B) 期貨選擇權契約 (C) 選擇
（）有關期貨商轉投資其他事業之規定，下列敘述何項錯誤？(A) 期貨商除經主管機關核准之轉投資事業外，不得直接或間接參與被投資公司之經營 (B) 期貨商不得與被投資公司之間有不當之利益輸送
（）下列那一個交易所採淨額保證金收取制度？(A) CME (B) NYMEX (C) CBOT (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是。
0 （）依我國期貨交易法，關於期貨交易所應於業務規則內規定之事項，下列何者不正確？(A) 交易制度 (B) 期貨商之管理 (C) 董事、監察人之遴選辦法 (D) 緊急處理措施。