問題詳情
4.如果股價突然從 25 元漲到 25.3 元時，券商避險必須：
(A)額外買入 200 張的標的股票避險
(B)額外買入 500 張的標的股票避險
(C)額外賣出 200 張的標的股票避險
(D)額外賣出 500 張的標的股票避險
(A)額外買入 200 張的標的股票避險
(B)額外買入 500 張的標的股票避險
(C)額外賣出 200 張的標的股票避險
(D)額外賣出 500 張的標的股票避險
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 地方政府辦理社會福利與老人安養等服務，這是屬於地方政府的何種自治事務範圍？ (A)社會服務(B)經濟發展 (C)教育文化 (D)安全衛生。
- 【題組】Meg is Number_____ . (A) Four (B)Seven (C) Eight (D) Nine
- 【題組】Between John and Number1, the student’s name is _____. (A) Emily (B)Lynn (C) Linda (D) Meg
- 【題組】Which（哪一個） is NOT true（真實的） ?(A) Mary and George are thirty-two. (B)George and his wif
- 【題組】Isn’t Leo’s uncle a doctor? (A) Yes, he is. (B)No, he’s a doctor. (C) Yes, he’s a nurse. (D)
- 【題組】How old is Leo’s uncle? (A) He is (B)He is (C) He is (D) He is
- 【題組】Who is Mary? (A) She is Mia’s aunt. (B)She is Leo’s mother. (C) She is a nurse. (D) She is G
- Lily: _____? Josh: Yes, they are. (A) Are you and Maggie students (B)Are you teachers (C) Is it
- A: Good morning, Miss Lin. Miss Lin: _____. (A) Nice to meet you (B)Good morning (C) Good aftern
- Ken: Is Ben’s brother a cool person? Meg:_____ .(A) No, Ben’s brother is (B)Yes, she is a cool p
內容推薦
- 【題組】若使用非金電選擇權(XIO)避險，可使用的契約到期月份有：(A)11 月、12 月、1 月、2 月、3 月 (B)10 月、11 月、12 月、1 月、2 月(C)10 月、11 月、12
- 【題組】若最後基金經理人決定使用臺股期貨(TX)操作，近月臺指期貨(TX)當時價格為 8000 點，該基金經理人應該如何操作來達成目標 β 值=2？(A)買入 125 口 (B)賣出 125 口
- 若歐式股票賣權之 Gamma 值為 0.002，則條件完全相同的歐式股票買權之 Gamma 值為：(A)－0.998 (B)0.998 (C)－0.002 (D)0.002
- 在期貨市場中，投機者買進原油期貨，並賣出汽油期貨，此種交易稱為：(A)裂解價差交易（Crack Spread） (B)擠壓價差交易（Crush Spread）(C)反擠壓價差交易（Reverse
- 下列何種情況下，歐式賣權的 Gamma 數值最大？(A)深價內 (B)價平 (C)深價外 (D)均相同
- 下列何種交易策略之投資人預期與其他三個交易策略最不相似？(A)買進一口 10 月份到期的台股期貨(B)賣出一口 10 月份到期、履約價格 8500 之台指賣權，並買進一口 10 月份到期、履約價
- 若履約價格 K1＜K2＜K3，針對相同到期日且相同標的資產之選擇權，下列哪一個交易策略之最後損益圖與其他三個不同？(A)賣出履約價格 K1 與履約價格 K3 之買權各一口，並同時買進履約價格 K
- 【題組】如果預期未來台指指數變動將大幅增加(反映在波動度變大)，其他條件不變下，此時履約價格 8400 的台指買權與台指賣權間的權利金價差最有可能變成：(A)0 (B)30 (C)60 (D)9
- 【題組】如果同到期月份之臺指期貨(TX)突然上漲，其他條件不變下，此時履約價格 8400 的台指買權與台指賣權間的權利金價差最有可能變成：(A)10 (B)20 (C)30 (D)40
- 有關波動度指數 VIX 的敘述，下列何者有誤？(A) VIX 是由 CBOE 在 1993 年推出(B)起初(2003 年前)是選取 S&P100 指數選擇權計算 VIX(C)在 2003 年後
- 【題組】相同契約條件之美式買權之避險比例（Delta）應為：(A)0.6 (B)0.5 (C)－0.4 (D)－0.5
- 【題組】若美式買權之市場真實交易價格為 8，其他條件不變下，其 implied volatility 應為：(A)=0.2 (B)＞0.2 (C)＜0.2 (D)不一定
- 【題組】若目前股價(S)為 50，履約價(K)為 49，無風險利率 r=0%，歐式賣權之市場真實交易價格為 2，其他條件不變下，其 implied volatility 應為：(A)=0.2 (
- 【題組】若美式買權及歐式賣權之 implied volatility 均將朝 0.2 靠近，則下列何種策略可以獲利？(A)買入美式買權且買入歐式賣權 (B)賣出美式買權且賣出歐式賣權(C)買入美
- 下列哪一個交易策略需繳交保證金？(A)賣出高履約價格的台指買權，同時買進相同到期日，低履約價格的台指買權(B)買進台指賣權，同時賣出相同到期日，相同履約價格的台指買權(C)買進高履約價格的台指買
- 抵押債權受益憑證的標的信用資產間的違約相關性(Default Correlation)越低，其他條件不變下，下列何種分券(Tranche)在發行時的利率加碼幅度就會變高？(A)高級分券(Seni
- 下列何者可能出現負的時間價值？(A)美式買權 (B)美式賣權 (C)歐式買權 (D)歐式賣權
- 證券商發行標的資產為友達的認售權證，為規避該認售權證的 Gamma 風險，下列哪一種商品最可達成證券商避險目的？(A)友達股票 (B)台股期貨(C)TAIFEX 交易的友達個股選擇權 (D)TA
- 價外歐式買權的時間價值隨標的資產價格上升而：(A)上升 (B)下降 (C)先升後降 (D)先降後升
- 價外歐式賣權的時間價值隨標的資產價格上升而：(A)上升 (B)下降 (C)先升後降 (D)先降後升
- 【題組】隔年 6 月份到期台股期貨價格與隔年 9 月份到期台股期貨價格間的跨月價差絕對值偏高，主要原因為：(A)台灣上市公司發放現金股利(B)不能放空未持有股票之限制(C) 6 月份到期台股期貨
- 【題組】若投資人依據過去投資經驗，預期隔年 6 月份與隔年 9 月份到期的台股期貨價格之跨月價差約為－250 點，則此交易人可能採取下列何種策略？(A)買進一口隔年 6 月份到期的台股期貨契約，
- 某歐式買權履約價格等於 50，目前標的資產價格為 50，該歐式買權市價等於 5 元。其他條件不變之下，當履約價格等於 40，目前標的資產價格變為 40，由 Black-Schole 公式可知
- 由 Black 選擇權評價公式可知，台指買權價格公式為：C=exp(－r×T)×{F×N(d1)－K×N(d2)}下列敘述何者錯誤？(A) F 代表同到期月份的小型台指期貨(MTX)之市場報價(
- 下列敘述何者錯誤？(A)個股期貨的到期月份與個股選擇權的到期月份一致(B)個股期貨與個股選擇權的契約單位都是 2000 股標的證券(C)若在 2010 年 11 月 9 日時，11 月份到期的友