問題詳情
33.由 Black 選擇權評價公式可知,台指買權價格公式為:C=exp(-r×T)×{F×N(d1)-K×N(d2)}下列敘述何者錯誤?
(A) F 代表同到期月份的小型台指期貨(MTX)之市場報價
(B) d1 不會受到台指指數之股利率的影響
(C) T 代表台指買權的到期月份
(D)台指賣權價格公式為:P=exp(-r×T)×{-F×N(-d1)+K×N(-d2)}
(A) F 代表同到期月份的小型台指期貨(MTX)之市場報價
(B) d1 不會受到台指指數之股利率的影響
(C) T 代表台指買權的到期月份
(D)台指賣權價格公式為:P=exp(-r×T)×{-F×N(-d1)+K×N(-d2)}
參考答案
答案:C
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增
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