證券商發行標的資產為友達的認售權證，為規避該認售權證的 Gamma 風險，下列哪一種商品最可達成證券商避險目的？(A)友達股票 (B)台股期貨(C)TAIFEX 交易的友達個股選擇權 (D)TA

問題詳情

26.證券商發行標的資產為友達的認售權證，為規避該認售權證的 Gamma 風險，下列哪一種商品最可達成證券商避險目的？
(A)友達股票
(B)台股期貨
(C)TAIFEX 交易的友達個股選擇權
(D)TAIFEX 交易的友達個股期貨

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

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【題組】如果預期未來台指指數變動將大幅增加(反映在波動度變大)，其他條件不變下，此時履約價格 8400 的台指買權與台指賣權間的權利金價差最有可能變成：(A)0 (B)30 (C)60 (D)9
若履約價格 K1＜K2＜K3，針對相同到期日且相同標的資產之選擇權，下列哪一個交易策略之最後損益圖與其他三個不同？(A)賣出履約價格 K1 與履約價格 K3 之買權各一口，並同時買進履約價格 K