問題詳情
33.槓桿交易商中得由期貨商登記辦理自行買賣業務員兼任之職務，不包括下列何者？
(A)推介或銷售
(B)商品設計
(C)研究分析
(D)交易決定
(A)推介或銷售
(B)商品設計
(C)研究分析
(D)交易決定
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 期貨交易所為滿足結算會員需求，提升其對交易人服務，增加交易人提領保證金之便利性，爰 調整結算會員辦理結算保證金提領入帳之結算銀行為以_家為限。(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 槓桿交易商管理規則所稱之專業機構投資人，不包括下列何者？(A)票券金融公司(B)政府基金(C)保險經紀人公司(D)單位信託
- 期貨交易所於104年7月公告調整該公司美元兒人民幣匯率期貨契約及小型美元兒人民幣匯率 期貨契約交易人之部位限制數，兩種契約皆為自然人_個契約，法人_個契約。(A)1,000；3, 000(B)2,
- 槓桿交易商針對非專業機構投資人所設計之槓桿保證金契約，可連結下列何種標的？(A)國内外私募之有價證券(B)國内證券投資信託事業於海外發行之受益憑證(C)證券櫃檯買賣中心編製之臺股相關指數(D)新
- 有關期貨交易輔助人之禁止行為，不包括下列何者？(A)收受期貨交易人任何款項(B)接受期貨交易人之全權委託(C)通知期貨交易人繳交追加保證金及代為沖銷交易(D)洩露期貨交易人之資料
- 證券商經營期貨交易輔助業務管理規則所稱之業務員，不包括從事下列何項業務之人員？(A)内部稽核(B)自行查核(C)代為沖銷交易(D)主辦會計
- 依期貨經理事業管理規則之規定，下列有關共同委任之敘述何者錯誤？(A)全體共同委任人須與期貨經理事業簽訂期貨交易全權委任契約(B)期貨交易全權委任契約應記載各共同委任人之委託資產(C)共同委任人不
- 依期貨信託基金管理辦法之規定，期貨信託事業得對符合一定資格條件之人募集期貨信託基 金，下列何者不包括在内？(A)壽險公司(B)證券投資顧問事業(C)槓桿交易商(D)期貨結算機構
- 期貨顧問事業應與委任人簽訂書面委任契約之内容，不包括下列何項？(A)簽約後可要求解約之事由及期限(B)研究分析意見或建議範圍之約定與變更(C)期貨交易佣金之計算及交付時機(D)契約終止後，委任人
- 依期貨經理事業管理規則之規定，下列何項業務毋須設置部門專責辦理？(A)推廣或招攬(B)研究分析(C)交易決定(D)内部稽核
內容推薦
- 假設銀行有一筆本金1，000萬元的放款，其年利率為5°/。，已經計提的風險資本為100萬元，銀 行為這筆放款每年支付了 10萬元的營業成本，而本放款的預期損失每年為放款金額的2%。請 根據以上條
- 【題組】承上題，在該較佳交易策略下其最大損失為何？(A)p2-pl(B)x2-xl(C)(x2-xl)+(p2-pl) (D)(x2-xl)-(p2-pl)
- 依我國期貨交易法之規定，主管機關得視情節輕重，解除相關單位負責人或受雇人之職務，但 不包括下列那一單位之人員？(A)期貨交易所(B)期貨結算機構(C)槓桿交易商期貨(D)業同業公會
- 下列何種商品的評價具有模型風險？(A)上市股票(B)ETF(C)期貨(D)CDO
- 【題組】(3)最大功率輸出之負載阻抗 ZL（5 分）
- 某債券一年的違約機率為0.60%，違約回收率為50%，貝擂值100萬元的該債券在一年後:的預期違約損失約為多少？ (A)3,000 元(B)3,200元(C)3, 400 元(D)3, 600元
- 【題組】承上題，在該較佳交易策略下其損益兩平點為何？(A)xl+ (p2-pl)(B)xl- (p2-pl)(C)x2+ (p2-pl)(D)x2- (p2-pl)
- 依我國期貨交易法之規定，向期貨交易所、期貨結算機構及期貨信託事業人員，關於違背職務 之行為，行求期約或交付不正利益者之最重處罰為何？(A)處7年以下有期徒刑，或併科新台幣300萬元以下罰金(B)
- 下列對於邊際風險值(fcbrginal VaR)、增量風險值(Incranental VaR)及成分風險值的敘述是錯誤的？(A)邊際風險值是當變動第i種資產投資額時，風險值的變動量(B)成分風險值
- 【題組】(4)負載之最大功率 Pmax（5 分）
- 在KMV信用模型架構下，若一公司資產市價為4億元，公司長期負債價值為2億元，短期負債 價值為2億元，且資產報酬率的標準差為1億元，請問公司的違約間距為何？(A)l(B)2(C)3(D)4
- 若臺指期貨價格下跌且未平倉量增加，代表：(A)新買方積極介入，屬強勢上漲格局，未來期貨價格持續看漲(B)新空方進入市場，屬弱勢格局，未來期貨價格持續看跌(C)原有的多單已進行平倉，盤勢由強轉弱，
- 二、申論題（共3題，每題10分，共30分） 1 .依期貨經理事業管理規則之規定，期貨經理事業應定期及不定期編製委任人交易紀錄及現況報告 書之規定為何？（10分）
- 假設投資人持有信用等級AA的債券2, 000萬元，信用等級BBB的債券4, 000萬元。若AA等級 債券與BBB等級債券未來一年的違約機率分別為1%與3%，且兩債券同時違約的機率為零。AA 等級
- 資產價格的變化若由原先的t分配改為常態分配，則其風險值將會如何變化？(A)上升(B)下降(C)不變(D)無法判斷
- 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本，若該公司過去三年營業毛利依次為 -800, 000元、3, 000, 000元、4, 000, 000元，則該公司若採行基本指標法來計提，其計提的金
- 在逆向市場中，若基差變大，則對下列何者有利？(A)空頭避險者(B)多頭避險者(C)交叉避險者(D)不進行避險者
- 請說明期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金，可從事交易或投資之範圍為何？ (10 分）
- 下列何者在集中市場之交易契約應受期貨交易法之規範？ A.公司發行之可轉換公司債；B.股 票選擇權契約；C.外匯期貨契約；D.認購（售)權證；E.公司自己發行之認股權(A)A、B、E(B)C、D(C
- 基礎内部評等法允許銀行自行估計下列何項數值？(A)違約損失率(B)違約率(C)違約曝險額(D)到期期間
- 債券市場平均每年波動度為20%，債券交易員於此一市場交易量為1億元，且每年賺進500萬 元，假設風險性資本是以99%信賴水準之一年VaR來計算，且報酬率為常態分配，N(326)=0. 99
- 當手中持有部位為現貨或期貨空頭部位且採保護性買權之避險策略時，其結果類似：(A)買入買權(B)賣出買權(C)買入賣權(D)賣出賣權
- 某公司債的累積違約機率如下：第一年21%，第二年33 %，第三年46%，第四年58%，則該公司 債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為：(A)25%(B)40%(C)89%
- 關於選擇權的Delta與Gamma，以下何者為真？(A)買入賣權，為正Delta與負Gamma(B)賣出賣權，為正Delta與負Gamma(C)買入買權，為正Delta與負Gamma(D)賣出買權
- 綠建公司將新台幣一億元投資於政府公債上，假設公債組合的存續期間為8年，且目前臺灣 期交所公債期貨價格為0，最便宜交割公債其存續期間為1年。【題組】請問該基金經理人應如何 操作公