問題詳情
14.利用模型或演算法來探討可能發生重大損失的情境，稱為：
(A)壓力測試
(B)反向壓力測試
(C)順向壓力測試
(D)條件壓力測試
(A)壓力測試
(B)反向壓力測試
(C)順向壓力測試
(D)條件壓力測試
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 信用風險的主要風險因子包括有違約機率、違約損失率與以下何者?(A)存續期間 (B)凸性 (C)系統風險 (D)曝險
- 對VIX的描述，以下何者錯誤?(A)一般稱為恐慌指數 (B)是由選擇權模型計算出來的隱含波動度(C)主要是反應美國道瓊指數期貨的波動程度(D)國內也有期貨型ETF追蹤VIX
- 巴賽爾協定中，常見的市場風險的風險因子包括權益證券、債券、商品與以下何者?(A)匯率風險(B)作業風險(C)流動性風險 (D)聲譽風險
- 計算風險值，首先要確認哪兩個前提?(A)信賴區間與期間 (B)信賴區間與存續期間Duration(C)信賴區間與機率 (D)信賴區間與損失率
- 以下何者是國內多數產業最普遍常需要面對的財務風險?(A)利率風險(B)匯率風險 (C)法律風險 (D)保險風險
- 保險業多年來面臨最大的挑戰是要處理：(A)死(壽命)差損的問題 (B)利(率)差損的問題(C)費(用)差損的問題 (D)股差損的問題
- 所謂的系統風險Beta，主要是指：(A)不可分散的風險 (B)可分散的風險(C)可避險的風險 (D)不可避險的風險
- Return 在新的會計準則與評價準則中認為應該涵蓋Return of 與 Return on，所以翻譯成回報，而回報包括：(A)正常報酬與異常報酬 (B)回收與報酬(C)報酬與損失 (D)回扣與
- Markowitz與 Sharpe 等學者，基本上假設風險與報酬之間呈現的關係是：(A)抵換 (B)互補 (C)遞增 (D)遞減
- 今年經歷疫情，股市卻反而有不少漲勢，最可能原因是：(A)疫情對生技產業的刺激 (B)財政政策的影響力(C)寬鬆貨幣政策 (D)基期過低
內容推薦
- 由各國央行發行的數位貨幣，簡稱為：(A)CBDC (B)ABCD (C)Libra (D)Block-Chain
- 以下何種部位操作，風險最可能無限大?(A)對相同標的商品買一個買權與買一個賣權 (B)賣一個賣權(C)買一個賣權 (D)對相同標的的商品買一個賣權與賣一個買權
- 一般把選擇權權利金價格與隱含波動度的關係，稱為：(A)Volatility Smile (B)Convexity (C)Gamma (D)Volatility Crying
- 行為財務學家提出的Prospect Theory(展望，前景理論)，認為多數人們對於「獲利」與「損失」的看法或效用上，下列何者為是?(A)對前者更偏好(容忍)風險 (B)對後者更偏好(容忍)風險
- 標的物價格變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是：(A)Delta (B)Gamma (C)Theta (D)Rho
- Delta 對衍生性金融工具價格變動的影響指標是：(A)Vega(B)Gamma (C)Theta (D)Rho
- 標的物價格波動度變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是：(A)Vega (B)Gamma (C)Theta(D)Rho
- 時間變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是：(A)Vega (B)Gamma (C)Theta(D)Rho
- 利率變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是：(A)Vega (B)Gamma (C)Theta (D)Rho
- 決定要投資不同固定收益證券或債券時，通常最可能是比較它們的：(A)Yield to Maturity (B)Coupon Rate (C)Price (D)Face Value
- 以下何者可用於評估信用風險的指標?(A)X-score (B)Y-score (C)Z-score (D)以上皆是
- 巴賽爾協定定義了短期(一個月)流動性風險(Liquidity Risk)指標為：(A)Liquidity Coverage Ratio (B)Net Stable Funding Ratio(C
- 流動性風險一般包括Liquidity Trading Risk和以下何者?(A)Liquidity Funding Risk (B)Liquidity Solvency Risk(C)Liqui
- 以下何者通常不會作為作業風險規範的參考?(A)Basel Accord的規範 (B)ISO31000(C)COSO的ERM (D)RiskMetrics
- 由實際交易價格來調整推論模型參數的方法，被稱為：(A)Validation (B)Verification (C)Veracity (D)Calibration
- 去識別化的應用，主要目的在於：(A)降低個資外洩風險 (B)降低市場風險(C)降低資訊傳送成本 (D)降低流動性風險
- 近年來應用大數據進行風管的機會越來越多，請問以下哪個”V”可能與作業風險管理關係最為密切?(A)Volume (B)Velocity (C)Variety(D)Veracity
- 評估投資組合的風險，最關鍵的地方是：(A)投資組合的大小 (B)投資組合的期間(C)投資組合內各成分之間價值的相關性 (D)該投資組合與其他組合價值的相關性
- 衡量一個分配對稱程度的指標是：(A)Skewness (B)Kurtosis (C)Variance (D) Hypertailedness
- 衡量一個分配尾端厚度與中間窄度程度的指標是：(A)Skewness (B)Kurtosis (C)Variance (D) Hypertailedness
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- 下述哪一項不是屬於金融創新下的產物？(A)住宅抵押貸款擔保債券(B)變動利率之放款(C)抵押擔保之放款 (D)選項ABC皆是
- 開放經濟體系下的乘數效果，比封閉經濟：(A)大(B)小(C)兩者相同(D)不一定