問題詳情
21.Delta 對衍生性金融工具價格變動的影響指標是：
(A)Vega
(B)Gamma
(C)Theta
(D)Rho
(A)Vega
(B)Gamma
(C)Theta
(D)Rho
參考答案
無參考答案
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- 行為財務學家提出的Prospect Theory(展望，前景理論)，認為多數人們對於「獲利」與「損失」的看法或效用上，下列何者為是?(A)對前者更偏好(容忍)風險 (B)對後者更偏好(容忍)風險
- 一般把選擇權權利金價格與隱含波動度的關係，稱為：(A)Volatility Smile (B)Convexity (C)Gamma (D)Volatility Crying
- 以下何種部位操作，風險最可能無限大?(A)對相同標的商品買一個買權與買一個賣權 (B)賣一個賣權(C)買一個賣權 (D)對相同標的的商品買一個賣權與賣一個買權
- 由各國央行發行的數位貨幣，簡稱為：(A)CBDC (B)ABCD (C)Libra (D)Block-Chain
- 以下何者債券之存續期間(Duration)為其合約期數?(A)CoCo債券(B)永續債券(C)無息債券(D)子彈債券
- 利用模型或演算法來探討可能發生重大損失的情境，稱為：(A)壓力測試(B)反向壓力測試(C)順向壓力測試(D)條件壓力測試
- 交易期貨或選擇權時，若擔心成交價格過高或過低，常用的委託條件是：(A)ROD(B)IOC (C)FOK(D)市價單
- 信用風險的主要風險因子包括有違約機率、違約損失率與以下何者?(A)存續期間 (B)凸性 (C)系統風險 (D)曝險
- 對VIX的描述，以下何者錯誤?(A)一般稱為恐慌指數 (B)是由選擇權模型計算出來的隱含波動度(C)主要是反應美國道瓊指數期貨的波動程度(D)國內也有期貨型ETF追蹤VIX
- 巴賽爾協定中，常見的市場風險的風險因子包括權益證券、債券、商品與以下何者?(A)匯率風險(B)作業風險(C)流動性風險 (D)聲譽風險
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- 時間變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是：(A)Vega (B)Gamma (C)Theta(D)Rho
- 利率變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是：(A)Vega (B)Gamma (C)Theta (D)Rho
- 決定要投資不同固定收益證券或債券時，通常最可能是比較它們的：(A)Yield to Maturity (B)Coupon Rate (C)Price (D)Face Value
- 以下何者可用於評估信用風險的指標?(A)X-score (B)Y-score (C)Z-score (D)以上皆是
- 巴賽爾協定定義了短期(一個月)流動性風險(Liquidity Risk)指標為：(A)Liquidity Coverage Ratio (B)Net Stable Funding Ratio(C
- 流動性風險一般包括Liquidity Trading Risk和以下何者?(A)Liquidity Funding Risk (B)Liquidity Solvency Risk(C)Liqui
- 以下何者通常不會作為作業風險規範的參考?(A)Basel Accord的規範 (B)ISO31000(C)COSO的ERM (D)RiskMetrics
- 由實際交易價格來調整推論模型參數的方法，被稱為：(A)Validation (B)Verification (C)Veracity (D)Calibration
- 去識別化的應用，主要目的在於：(A)降低個資外洩風險 (B)降低市場風險(C)降低資訊傳送成本 (D)降低流動性風險
- 近年來應用大數據進行風管的機會越來越多，請問以下哪個”V”可能與作業風險管理關係最為密切?(A)Volume (B)Velocity (C)Variety(D)Veracity
- 評估投資組合的風險，最關鍵的地方是：(A)投資組合的大小 (B)投資組合的期間(C)投資組合內各成分之間價值的相關性 (D)該投資組合與其他組合價值的相關性
- 衡量一個分配對稱程度的指標是：(A)Skewness (B)Kurtosis (C)Variance (D) Hypertailedness
- 衡量一個分配尾端厚度與中間窄度程度的指標是：(A)Skewness (B)Kurtosis (C)Variance (D) Hypertailedness
- 本題區分兩小題：(1)請問Validation 與 Verification 之間的差異為何? (5分)編輯私有筆記及自訂標籤衍生性商品之風險管理-109 年 - 109-4 期貨交易分析人員：衍
- (2)請略加解釋何謂Cash-Flow Mapping，其用途為何? (5分)編輯私有筆記及自訂標籤衍生性商品之風險管理-109 年 - 109-4 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#94175
- 在會計原則中，選擇權操作四種常見基本類型(買Call，賣Call，買Put，賣Put)當中，請問哪些不適合作為避險工具，並加以說明?(10分)編輯私有筆記及自訂標籤衍生性商品之風險管理-109 年
- 下述哪一項不是屬於金融創新下的產物？(A)住宅抵押貸款擔保債券(B)變動利率之放款(C)抵押擔保之放款 (D)選項ABC皆是
- 開放經濟體系下的乘數效果，比封閉經濟：(A)大(B)小(C)兩者相同(D)不一定
- 若投資人不持有債券至到期日，則其投資的報酬率與到期收益率兩者的關係為？(A)報酬率高於到期收益率(B)報酬率低於到期收益率(C)報酬率等於到期收益率(D)兩者沒有明確的關係
- 若社會目前的貨幣供給量＞貨幣需求量，但計劃性的社會總支出=實際的總產出=100；則根據IS-LM模型，最後的均衡產出水準會？(A)＞100(B)＜100(C)=100(D)以上都有可能
- 以下何者不是收益率價差(Spread)的原因？(A)贖回條件不同(B)票面利率不同(C)評等不同(D)到期日不同
- 下列有關收益率價差的敘述何者不真？(A)價差可正可負 (B)價差會隨信用評等的變動而變(C)價差會受到市場利率水準的影響(D)價差常由變動不同債券的到期日來計算
- 若勞動市場已達充份就業，則總合需求增加在長期將導致：(A)產出增加(B)物價上升(C)產出減少(D)物價下跌
- 吉尼係數(Gini Coefficient)的描述何者有誤？(A)越大代表所得分配越平均(B)需要洛侖士曲線(C)需要計算面積 (D)一定小於一
- 下述有關於中央銀行貨幣政策工具的敘述，何者是正確的？(A)存款準備率政策對貨幣乘數影響很大，且會嚴重影響銀行的放款(B)重貼現政策僅能產生間接效果，成功與否決定於銀行的反應(C)公開市場操作的彈