問題詳情
4.Markowitz與 Sharpe 等學者,基本上假設風險與報酬之間呈現的關係是:
(A)抵換
(B)互補
(C)遞增
(D)遞減
(A)抵換
(B)互補
(C)遞增
(D)遞減
參考答案
無參考答案
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- 保險業多年來面臨最大的挑戰是要處理:(A)死(壽命)差損的問題 (B)利(率)差損的問題(C)費(用)差損的問題 (D)股差損的問題
- 以下何者是國內多數產業最普遍常需要面對的財務風險?(A)利率風險(B)匯率風險 (C)法律風險 (D)保險風險
- 計算風險值,首先要確認哪兩個前提?(A)信賴區間與期間 (B)信賴區間與存續期間Duration(C)信賴區間與機率 (D)信賴區間與損失率
- 巴賽爾協定中,常見的市場風險的風險因子包括權益證券、債券、商品與以下何者?(A)匯率風險(B)作業風險(C)流動性風險 (D)聲譽風險
- 對VIX的描述,以下何者錯誤?(A)一般稱為恐慌指數 (B)是由選擇權模型計算出來的隱含波動度(C)主要是反應美國道瓊指數期貨的波動程度(D)國內也有期貨型ETF追蹤VIX
- 信用風險的主要風險因子包括有違約機率、違約損失率與以下何者?(A)存續期間 (B)凸性 (C)系統風險 (D)曝險
- 交易期貨或選擇權時,若擔心成交價格過高或過低,常用的委託條件是:(A)ROD(B)IOC (C)FOK(D)市價單
- 利用模型或演算法來探討可能發生重大損失的情境,稱為:(A)壓力測試(B)反向壓力測試(C)順向壓力測試(D)條件壓力測試
- 以下何者債券之存續期間(Duration)為其合約期數?(A)CoCo債券(B)永續債券(C)無息債券(D)子彈債券
- 由各國央行發行的數位貨幣,簡稱為:(A)CBDC (B)ABCD (C)Libra (D)Block-Chain
- 以下何種部位操作,風險最可能無限大?(A)對相同標的商品買一個買權與買一個賣權 (B)賣一個賣權(C)買一個賣權 (D)對相同標的的商品買一個賣權與賣一個買權
- 一般把選擇權權利金價格與隱含波動度的關係,稱為:(A)Volatility Smile (B)Convexity (C)Gamma (D)Volatility Crying
- 行為財務學家提出的Prospect Theory(展望,前景理論),認為多數人們對於「獲利」與「損失」的看法或效用上,下列何者為是?(A)對前者更偏好(容忍)風險 (B)對後者更偏好(容忍)風險
- 標的物價格變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是:(A)Delta (B)Gamma (C)Theta (D)Rho
- Delta 對衍生性金融工具價格變動的影響指標是:(A)Vega(B)Gamma (C)Theta (D)Rho
- 標的物價格波動度變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是:(A)Vega (B)Gamma (C)Theta(D)Rho
- 時間變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是:(A)Vega (B)Gamma (C)Theta(D)Rho
- 利率變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是:(A)Vega (B)Gamma (C)Theta (D)Rho
- 決定要投資不同固定收益證券或債券時,通常最可能是比較它們的:(A)Yield to Maturity (B)Coupon Rate (C)Price (D)Face Value
- 以下何者可用於評估信用風險的指標?(A)X-score (B)Y-score (C)Z-score (D)以上皆是
- 巴賽爾協定定義了短期(一個月)流動性風險(Liquidity Risk)指標為:(A)Liquidity Coverage Ratio (B)Net Stable Funding Ratio(C
- 流動性風險一般包括Liquidity Trading Risk和以下何者?(A)Liquidity Funding Risk (B)Liquidity Solvency Risk(C)Liqui
- 以下何者通常不會作為作業風險規範的參考?(A)Basel Accord的規範 (B)ISO31000(C)COSO的ERM (D)RiskMetrics
- 由實際交易價格來調整推論模型參數的方法,被稱為:(A)Validation (B)Verification (C)Veracity (D)Calibration