問題詳情
10. 假設目前 400 天期之 LIBOR 零息利率為 2.5%(以連續複利計算)，而從歐洲美元期貨報價可得出 400天之後的 91 天期遠期利率為 3.0%(以連續複利計算)。請問目前 491 天期之 LIBOR 零息利率(以連續複利計算)應為何？
(A)2.53%
(B)2.59%
(C)2.65%
(D)2.71%
(A)2.53%
(B)2.59%
(C)2.65%
(D)2.71%
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 下列何者屬於交易地點與到期日相同但標的資產不同之期貨價差策略？(A)反擠壓式價差交易 (B)裂解式價差交易(C)縱列式價差交易 (D)以上皆是
- 假設現在原油每桶的現貨價格為 90 美元，每月之倉儲費用為每桶 2 美元，資金借貸之年利率為 3%。請問 4 個月後到期之原油期貨，其目前市場價格最可能為每桶多少美元？(A) $98 (B) $
- 【題組】承第 2 題，假設大牛預計在一個月後購入 1,000 盎司黃金，黃金現貨與期貨價格變動之共變異數為20%，黃金期貨價格變動之變異數為 10%。請問對大牛而言，其應交易多少口數之黃金期貨來
- 【題組】承上兩題，假設一個月後之避險期間結束時，正好是該黃金期貨契約之到期日。請問對小明而言，此時其避險策略之執行結果最接近上題所述之哪一種情境？(A)黃金現貨價格漲至每盎司 1,700 美元；
- 若小明 11/11 以每盎司 1,500 美元之收盤價賣出 1 口黃金期貨，該期貨契約規格為 100 盎司，每口原始保證金與維持保證金分別為 6,000 美元和 5,000 美元。請問未來黃金期
- 關於期貨交易輔助人業務員之規定，下列何者正確？甲.同時具有證券及期貨業務員資格的業務員，得同時受託從事證券及期貨買賣；乙.業務員非經登記，不得執行業務；丙.業務員之登記、異動，應由業務員自己辦理
- 依我國期貨交法有關仲裁之規定下列何者正確？(A)期貨交易所可辦理仲裁(B)期貨商間採強制仲裁(C)期貨結算機構與期貨交易所間採強制仲裁(D)期貨商與期貨交易人間採約定仲裁
- 關於委任期貨商與期貨交易輔助人之規定，下列何者正確？ 甲.委任期貨商經營國內期貨經紀業務者，應具本國期貨結算機構之結算會員資格；乙.委任期貨商每委任一家期貨交易輔助人或其分支機構時，應依本國期貨
- 期貨交易輔助人執行其期貨交易輔助之業務時，所生之損害賠償，其責任歸屬下列何者正確？(A)由期貨交易輔助人單獨負全部責任(B)由交易人與期貨交易輔助人協議之(C)由期貨交易輔助人與委任期貨商連帶負
- 下列有關操作期貨信託基金之敘述，何者有誤？(A)除對符合一定資格條件之人募集，其期貨信託契約另有約定者外，每一期貨信託基金出借所持有任一有價證券數額不得超過所持有該有價證券數額之百分之五十(B)
內容推薦
- 小何為某債券基金之經理人，其基金規模為 5 億元，修正存續期間為 5 年。假設目前市場存在 3個月後到期之 10 年期公債期貨，其交割標的確定是價格存續期間為 100 萬元、轉換因子為 1
- 大雄預計 3 個月後需籌資 1,000 萬日圓，借款期間為 6 個月。為鎖定未來之借款利率，他和勸業銀行簽訂約定利率為 5%之 3x9 FRA。若 3 個月後，借款利率上升至 2%，則大雄
- 若現在英鎊之即期匯率(USD/GBP)為 5英國之無風險利率為 2%、美國之無風險利率為 5%。請問 90 天後到期之英鎊期貨價格(USD/GBP)應為何（以一年 365 天計
- 假設目前台積電之股價為72元，無風險利率為 1%。請問6個月後到期(此段期間內無股利發放)、履約價格為80元之台積電股票歐式買權和歐式賣權之價差的絕對值應為何？( =0.9950，=0.990
- 【題組】承第15題，假設台積電股票買權為美式選擇權。請問台積電股票買權價格的下限應為何？ (A)0 元 (B)6 元 (C)0 元 (D)8 元
- 【題組】承第 15 題，假設台積電股票賣權也為美式選擇權。請問台積電股票賣權價格的上限應為何？ (A)0 元 (B)2 元 (C)6 元 (D)0 元
- 【題組】承前4題，但假設台積電突然宣佈本季結束後將發放特別股利。請問在下列之陳述中，有幾項是正確的？I. 歐式選擇權的上限維持不變 II. 美式選擇權的上限維持不變III. 歐式選擇權的下限維
- 下列何者是二項式選擇權定價模式之基本假設？(A)須為歐式選擇權 (B)標的股價呈連續對數常態分配(C)無股利發放 (D)無套利機會
- 二項式選擇權定價模式中，下列何者不是計算選擇權價格所需之參數？(A)標的股票價格上漲幅度 (B)標的股票價格下降幅度(C)標的股票價格上漲機率 (D)無風險利率
- 下列何者不是布雷克-休斯(Black-Scholes)選擇權定價模式之原始基本假設？(A)須為歐式選擇權 (B)標的股價呈連續對數常態分配(C)完美資本市場 (D)買權賣權平價關係成立
- 根據布雷克-休斯定價模式，無風險利率與買權價值呈___比，與賣權價值呈____比。(A)正；反 (B)反；正 (C)正；正 (D)反；反
- 下列之陳述中，請問有幾項是正確的？ I. 在無股利發放之條件下，提前執行價內之美式買權較有利 II. 在無股利發放之條件下，提前執行價內之美式賣權較有利，且於低無風險利率時期更是如此 III.
- 在其他條件相同之情形下，對有股利發放之歐式選擇權而言，相較於無股利發放之情況下，請問下列陳述何者為非？(A)有股利發放之買權和賣權其避險比例皆較低(B)有股利發放之買權和賣權其避險比例皆較高(
- 老王為某上市公司董事，若其看空自家公司未來股價走勢，但為保持其董事席位而無法大幅降低持股。假設其可交易以自家公司股票為標的且履約價格相同之買權和賣權，請問下列何者為其最佳策略？(A)買進買權同
- 對於目前在我國期貨交易所交易之台指期貨和台指選擇權的契約月份而言，請問下列陳述何者為真？(A)兩者有交易當月起連續 2 個月份，另外加上 3 個連續季月(B)兩者有交易當月起連續 3 個月份，
- 在 Delta、Gamma、Theta、Vega 四項之選擇權避險參數中，共有幾項參數在價平時比在價外時有較大值（Theta 之定義為選擇權價格對剩餘到期期間之一階偏微分）？(A)1 (B)2
- 下列何者為布雷克-休斯模式不適用於利率選擇權評價之原因？(A)無風險利率是固定的 (B)標的物之價格行為服從擴散過程(C)標的物價格之波動性是固定的 (D)以上皆是
- 當投資人預期未來利率上漲時，請問下列陳述何者為真？(A)賣出利率期貨或買進利率買權 (B)買進利率期貨或賣出利率買權(C)賣出利率期貨或買進利率賣權 (D)買進利率期貨或買進利率賣權
- 外匯選擇權中，履約價格採標的幣別平均價格者稱為：(A)亞洲式選擇權 (B)彩虹選擇權 (C)百慕達選擇權 (D)多項式選擇權
- 與匯率連結之結構型商品中，下列何連動債所償還本金之幣別不同於其發行之幣別？(A)雙重幣別債券 (B)反雙重幣別債券 (C)反多重幣別債券 (D)以上皆非
- 小何買進 S&P 500 指數之因變量賣權(Quanto Put Options)，履約價格為 750 點，權利金為 30 點。假設S&P 500 指數之每點價值原為 200 美元，折合新台幣
- 與股價連結之結構型商品中，請問下列陳述何者為非？(A)看多型高收益票券可視為零息債券和賣出標的股票賣權所組成(B)看空型高收益票券可視為零息債券和賣出標的股票買權所組成(C)保本型票券可視為零
- 老王因出國深造在 6 月 15 日貸款 1,000 萬元，為期 2 年，每半年付息一次且依當時之 LIBOR 調整利息。老王為避免未來升息而增加利息負擔，故買進利率上限契約來規避風險。假設名目
- 【題組】(五)電腦輸入作業；編輯私有筆記及自訂標籤技檢◆職業安全衛生管理-乙級-106 年 - 106-3 全國技術士技能檢定術科_乙級：22200 職業安全衛生管理#93739討論私人筆記( 0 )
- 日經指數期貨每點之合約值為¥500，原始保證金為¥900,000，維持保證金為¥675,000，張三在 6月 2 日開盤時以 11,735 點價格賣出日經指數期貨，若 6 月 2 日至 5 日該