問題詳情
20. 承上題，假設 GHI 金融機構同時持有 10 億元市值的丁證券以及 20 億元市值的戊證券，丁戊兩種證券報酬相關性ρ丁戊為 0.5。在 5%的機率，此投資組合的日收益風險值(daily earnings at risk, DEAR)為何？
(A) 0.16 億元
(B) 0.33 億元
(C) 0.57 億元
(D) 0.66 億元
(A) 0.16 億元
(B) 0.33 億元
(C) 0.57 億元
(D) 0.66 億元
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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