問題詳情

19. 承上題,假設 DEF 金融機構持有 20 億元市值的戊證券,該證券報酬波動呈現常態分配,每日報酬波動度σ戊為 0.01。在 5%的機率,DEF 金融機構持有部位的日收益風險值(daily earnings at risk, DEAR)為何?
(A) 1.65 億元
(B) 0.33 億元
(C) 0.39 億元
(D) 0.47 億元

參考答案

答案:B
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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