問題詳情
19. 承上題,假設 DEF 金融機構持有 20 億元市值的戊證券,該證券報酬波動呈現常態分配,每日報酬波動度σ戊為 0.01。在 5%的機率,DEF 金融機構持有部位的日收益風險值(daily earnings at risk, DEAR)為何?
(A) 1.65 億元
(B) 0.33 億元
(C) 0.39 億元
(D) 0.47 億元
(A) 1.65 億元
(B) 0.33 億元
(C) 0.39 億元
(D) 0.47 億元
參考答案
答案:B
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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