問題詳情
25. 臺灣期貨交易所公債期貨每日漲跌幅為何？
(A)以前一交易日結算價上下各新臺幣 1 元為限
(B)以前一交易日結算價上下各新臺幣 2 元為限
(C)以前一交易日結算價上下各新臺幣 3 元為限
(D)以前一交易日結算價上下各新臺幣 4 元為限
(A)以前一交易日結算價上下各新臺幣 1 元為限
(B)以前一交易日結算價上下各新臺幣 2 元為限
(C)以前一交易日結算價上下各新臺幣 3 元為限
(D)以前一交易日結算價上下各新臺幣 4 元為限
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 價外（out-of-the-money）期貨賣權（put）越深價外，其時間價值（time value）：(A)上升 (B)下降 (C)不一定 (D)不受影響
- 下列敘述何者正確？(A)期貨買權之賣方須交保證金，賣權之買方則須交權利金(B)期貨選擇權之買賣雙方皆須交保證金(C)期貨與選擇權交易只有賣方須交保證金(D)期貨之買方只須交權利金，賣權之買方須
- 一般而言，同一種商品期貨，到期日較短的契約對一般重大訊息的反應較到期日較長的契約較快，故對交易人而言，若其預期將有一重大的利空消息出現，則其將作怎樣的價差策略？(A)賣出到期日短的期貨，買進到
- 瓊斯進行 S&P 股價指數期貨價差交易，買入近月合約，價位為 220，賣出遠月合約，價位為 218。於近月合約價位為 25，遠月合約價位為 275 時平倉，請問其盈虧為何？（期約規
- 買入 2 口 CBOT 之 6 月 T-Bond 期貨，價格為 102-02，於價格 102-22 時平倉，若不計手續費，則：(A)獲利$1,250 (B)損失$1,250 (C)獲利$625
- 當交易人認為期貨契約價格偏低時，則他如何進行套利？(A)同時買進期貨合約，賣出現貨 (B)同時賣出期貨合約，買進現貨(C)同時賣出期貨合約，賣出現貨 (D)同時買進期貨合約，買進現貨
- 晴晴賣 2 口瑞郎期貨，價格為 0255，後來價格下跌至 0135 時回補，則其損益為：(A)賺 1,500 (B)賺 2,500 (C)賺 3,000 (D)賠 3,000
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- 臺灣期貨交易所之結算會員應向其繳存：(A)營業保證金 (B)違約損失準備金 (C)儲備基金 (D)交割結算基金
- 臺灣期貨交易所在下列何種情形下，得暫停期貨商之交易？(A)期貨商經營期貨經紀及自營業務未各別獨立作業(B)期貨商未依規定而洩露客戶之期貨交易委託事項(C)期貨商未設置委託人明細帳(D)違反該期
- 下列有關「期貨營業員」之敘述，何者有誤？(A)為期貨經紀商之業務代表(B)因期貨操作難度高，故可代客操作(C)提供客戶所需市場價格資訊(D)接受客戶的委託單轉給發單人員並回報交易結果
- 以下有關期貨保證金制度的敘述，何者為真？(A)只有期貨賣方須繳保證金 (B)只有期貨買方須繳保證金(C)期貨買賣雙方均須繳保證金 (D)賣方所繳之保證金額度高於買方
- 下列何者屬於利率期貨？ 甲.指數期貨；乙.國庫券期貨；丙.歐洲美元期貨；丁.日圓期貨(A)僅乙、丙 (B)僅丙、丁 (C)僅甲、乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
- 若客戶原已持有 3 口 9 月黃金期貨的多頭部位，當他下達賣出 1 口 9 月黃金期貨的委託單，則此一委託單是：(A)平倉單 (B)新倉單(C)既不是新倉單，亦非平倉單 (D)可能是新倉單，亦
- 下列那一個交易所採淨額保證金收取制度？(A)CME (B)NYMEX (C)CBOT (D)選項A、B、C皆是
- 期貨交易的買賣雙方皆有現貨交割之責任，但交割行為是由誰提出？(A)買方主動提出 (B)賣方主動提出(C)交易所主動提出 (D)買方的結算期貨商提出
- 在美國，期貨交易保證金可以用何者繳交？ 甲.現金；乙.債券；丙.股票(A)僅甲 (B)僅甲、乙 (C)僅乙、丙 (D)甲、乙、丙
- 一位交易人買進 MSCI 臺指期貨，價位為 25，當 MSCI 臺指期貨上漲至 25，為保有獲利的部分，該交易人應採用何種委託？(A)賣出 STOP，價位為 25 (B)賣
- 若某 CBOT 結算會員期貨商，其所有的客戶在長期公債期貨擁有 3,000 口多頭部位及4,000 口空頭部位，則 CBOT 向該結算會員收取的保證金是以多少口計算？(A)3,000 口 (B
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- 交叉避險時須考慮：(A)現貨價格與期貨標的物之間的關係 (B)現貨價格與期貨價格的關係(C)期貨價格與期貨標的物之間的關係 (D)選項A、B、C皆是
- 某臺灣進口商為了規避匯率風險，而在期貨市場上操作，其需決定下列那些事項？(A)買賣方向 (B)買賣商品期貨種類(C)買賣的合約月份、數量 (D)選項A、B、C皆是
- 某基金經理人決定投入資金於英國的股市，若他想用期貨避險，則應以何種股價指數期貨為之？(A)FTSE 100 (B)S&P 500 (C)CAC 40 (D)NKK 225
- 日本進口商為規避美元升值之風險，須如何操作 CME 之日圓期貨？(A)採賣出部位 (B)採買進部位 (C)視匯率走勢而定 (D)無避險效果
- 在正向市場中進行空頭避險（賣出期貨避險），當期貨價格上漲使基差絕對值變大時，將會造成：(A)期貨部位的獲利小於現貨部位的損失 (B)期貨部位的獲利大於現貨部位的損失(C)期貨部位的損失大於現貨
- 基差交易是利用期貨、現貨一買一賣反向操作以達到避險目的，如果現貨與期貨價格變動的相關係數（相關性）越大：(A)愈可能達到避險效果 (B)愈不可能達到避險效果(C)無法判斷 (D)選項A、B、C
- 某英國進口商，從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌 53 美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨（每口合約價值為 62,500 英鎊）？(A)
- 在價差（近期期貨價格－遠期期貨價格）為＋5 時，買入近期期貨並賣出遠期期貨，價差多少時平倉會有損失？(A)4 (B)5 (C)6 (D)7
- 在現貨市場不虞匱乏，倉儲之供給量夠大，則不同交割月份之同一商品期貨價格之間的差距，在理論上應反應：(A)倉儲成本 (B)融資成本(C)兩個交割月份間的持有成本 (D)商品供需之季節性因素
- 設期貨買權（call）履約價格為K，選擇權標的期貨市價F，若F＞K，則其內含價值等於：(A)0 (B)F－K (C)K－F (D)F
- 關於期貨選擇權何者正確？(A)時間價值＝權利金＋內含價值 (B)時間價值＝權利金(C)時間價值＝權利金－內含價值 (D)時間價值＝履約價格
- 買入履約價格為 970 之 S&P 500 期貨買權，權利金為 20，則最大可能獲利為多少？(A)970 (B)950 (C)20 (D)無限大
- 關於喉頭痙攣(laryngospasm)，以下敘述何者為非？(A)最常見的原因是淺層麻醉時刺激氣道(B)在輕度時可表現為哮喘(wheezing)呼吸(C)可給予低劑量succinylcholin