問題詳情
14. 晴晴賣 2 口瑞郎期貨,價格為 1.0255,後來價格下跌至 1.0135 時回補,則其損益為:
(A)賺 1,500
(B)賺 2,500
(C)賺 3,000
(D)賠 3,000
(A)賺 1,500
(B)賺 2,500
(C)賺 3,000
(D)賠 3,000
參考答案
答案:C
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增
內容推薦
- 麥特玩具進口商三個月後須支付英鎊,目前之匯率為 525,英鎊期貨匯率為 508,三個月後之即期匯率為 565,期貨匯率為 550,若進口商事先有避險,其有效匯率為:(A)5
- 若持有面值 1 億美元 1 年到期的美國國庫券(Treasury Bills)則要以多少口 3 個月期的LIBOR 歐洲美元期貨契約來避險(粗略計算即可)?(歐洲美元期貨每口為 100 萬美元
- 下列何者不是歐洲美元期貨之避險功能?(A)鎖定貸款成本 (B)鎖定匯率成本(C)鎖定短期票券投資之獲利 (D)鎖定浮動利率債券之收益
- 當交易人觀察日圓期貨價位,認為今天如果日圓往上能突破 0.010420 壓力帶時,將會有一段多頭行情,否則局勢將不明朗,則交易人將會以下列那一指令來下單獲利?(A)價位為 0.010421 的停
- 部位限制是指單一客戶能握有某商品期貨最大數量的限制,下列敘述何者正確?(A)部位限制不適用於避險者 (B)部位限制只適用於投機者及價差交易者(C)選項A、B皆是 (D)選項A、B皆非
- 美國 T-Bill 期貨契約以幾天期的美國國庫券為其標的?(A)91 天 (B)180 天 (C)1 年 (D)45 天
- 在 CME 交易之外匯期貨,何者之最小變動值不為$5?(A)日圓 (B)瑞士法郎 (C)歐元 (D)加幣
- 期貨交易人之未平倉部位獲利時,其帳戶內餘額之處理原則為:(A)可提領超過結算保證金額度之金額 (B)可提領超過原始保證金額度之金額(C)可提領超過維持保證金額度之金額 (D)期貨商經理人核准即可
- 期貨商除了因客戶之信用狀況不同可調整原始保證金外,對於下列何者除外的交易策略亦收取較低的保證金?(A)避險帳戶 (B)價差交易 (C)當日沖銷交易 (D)自營帳戶
- 結算制度主要功能是:(A)權責區分 (B)確保交易公正(C)履約保證 (D)選項A、B、C皆非
內容推薦
- 買入 2 口 CBOT 之 6 月 T-Bond 期貨,價格為 102-02,於價格 102-22 時平倉,若不計手續費,則:(A)獲利$1,250 (B)損失$1,250 (C)獲利$625
- 瓊斯進行 S&P 股價指數期貨價差交易,買入近月合約,價位為 220,賣出遠月合約,價位為 218。於近月合約價位為 25,遠月合約價位為 275 時平倉,請問其盈虧為何?(期約規
- 一般而言,同一種商品期貨,到期日較短的契約對一般重大訊息的反應較到期日較長的契約較快,故對交易人而言,若其預期將有一重大的利空消息出現,則其將作怎樣的價差策略?(A)賣出到期日短的期貨,買進到
- 下列敘述何者正確?(A)期貨買權之賣方須交保證金,賣權之買方則須交權利金(B)期貨選擇權之買賣雙方皆須交保證金(C)期貨與選擇權交易只有賣方須交保證金(D)期貨之買方只須交權利金,賣權之買方須
- 價外(out-of-the-money)期貨賣權(put)越深價外,其時間價值(time value):(A)上升 (B)下降 (C)不一定 (D)不受影響
- 三月黃金期貨市價為 1,690,則下列何種黃金期貨買權有較高之時間價值?(A)履約價格為 1,670 (B)履約價格為 1,680(C)履約價格為 1,690 (D)履約價格為 1,700
- 如果黃金期貨買權之 Delta 為 0.8,則當賣出一單位的買權,須如何才能完全對沖?(A)買入一單位黃金期貨 (B)賣出一單位黃金期貨(C)買入 0.8 單位黃金期貨 (D)賣出 0.8 單
- 不得藉由綜合帳戶交易之我國期貨交易的契約為:(A)臺股期貨 (B)臺指選擇權 (C)公債期貨 (D)電子期貨
- 臺灣期貨交易所接受下列何種方式委託申報? 甲.市價委託申報;乙.限價委託申報;丙.停損委託申報;丁.停損限價委託申報(A)僅甲和丙 (B)僅乙和丁 (C)僅甲和乙 (D)均接受
- 臺灣期貨交易所公債期貨每日漲跌幅為何?(A)以前一交易日結算價上下各新臺幣 1 元為限(B)以前一交易日結算價上下各新臺幣 2 元為限(C)以前一交易日結算價上下各新臺幣 3 元為限(D)以前
- 假設某一法人機構於避險帳戶持有臺指選擇權部位,若當日加權指數收盤價為 7,603點、臺股期貨最近月契約收盤價為 7,521 點、結算價 7,522 點,則計算該選擇權市值所使用之價格為何
- 臺灣期貨交易所之結算會員應向其繳存:(A)營業保證金 (B)違約損失準備金 (C)儲備基金 (D)交割結算基金
- 臺灣期貨交易所在下列何種情形下,得暫停期貨商之交易?(A)期貨商經營期貨經紀及自營業務未各別獨立作業(B)期貨商未依規定而洩露客戶之期貨交易委託事項(C)期貨商未設置委託人明細帳(D)違反該期
- 下列有關「期貨營業員」之敘述,何者有誤?(A)為期貨經紀商之業務代表(B)因期貨操作難度高,故可代客操作(C)提供客戶所需市場價格資訊(D)接受客戶的委託單轉給發單人員並回報交易結果
- 以下有關期貨保證金制度的敘述,何者為真?(A)只有期貨賣方須繳保證金 (B)只有期貨買方須繳保證金(C)期貨買賣雙方均須繳保證金 (D)賣方所繳之保證金額度高於買方
- 下列何者屬於利率期貨? 甲.指數期貨;乙.國庫券期貨;丙.歐洲美元期貨;丁.日圓期貨(A)僅乙、丙 (B)僅丙、丁 (C)僅甲、乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
- 若客戶原已持有 3 口 9 月黃金期貨的多頭部位,當他下達賣出 1 口 9 月黃金期貨的委託單,則此一委託單是:(A)平倉單 (B)新倉單(C)既不是新倉單,亦非平倉單 (D)可能是新倉單,亦
- 下列那一個交易所採淨額保證金收取制度?(A)CME (B)NYMEX (C)CBOT (D)選項A、B、C皆是
- 期貨交易的買賣雙方皆有現貨交割之責任,但交割行為是由誰提出?(A)買方主動提出 (B)賣方主動提出(C)交易所主動提出 (D)買方的結算期貨商提出
- 在美國,期貨交易保證金可以用何者繳交? 甲.現金;乙.債券;丙.股票(A)僅甲 (B)僅甲、乙 (C)僅乙、丙 (D)甲、乙、丙
- 一位交易人買進 MSCI 臺指期貨,價位為 25,當 MSCI 臺指期貨上漲至 25,為保有獲利的部分,該交易人應採用何種委託?(A)賣出 STOP,價位為 25 (B)賣
- 若某 CBOT 結算會員期貨商,其所有的客戶在長期公債期貨擁有 3,000 口多頭部位及4,000 口空頭部位,則 CBOT 向該結算會員收取的保證金是以多少口計算?(A)3,000 口 (B
- 就實務而言,甲客戶有 3 口 6 月日圓期貨的多頭部位;乙客戶有 3 口 6 月日圓期貨的多頭部位,同時有 3 口 9 月日圓期貨的空頭部位,請問此兩位客戶所需保證金何者應較多?(A)甲客戶
- 交叉避險時須考慮:(A)現貨價格與期貨標的物之間的關係 (B)現貨價格與期貨價格的關係(C)期貨價格與期貨標的物之間的關係 (D)選項A、B、C皆是
- 某臺灣進口商為了規避匯率風險,而在期貨市場上操作,其需決定下列那些事項?(A)買賣方向 (B)買賣商品期貨種類(C)買賣的合約月份、數量 (D)選項A、B、C皆是