小涵看好金融類股後市，買進 1 口 7 月份履約價格 1,000 點 TFO 賣權，並同時賣出 1 口 2 月份履約價格 1,400 點 TFO 賣權，則此一價差組合應繳交多少保證金？(A)4

問題詳情

38. 小涵看好金融類股後市，買進 1 口 7 月份履約價格 1,000 點 TFO 賣權，並同時賣出 1 口 2 月份履約價格 1,400 點 TFO 賣權，則此一價差組合應繳交多少保證金？
(A)40,000 元
(B)100,000 元
(C)50,000 元
(D)140,000 元

參考答案

答案：B
難度：困難0.396
書單：沒有書單，新增

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假設目前臺股期貨價格為 5,400，請問下列委託單何者還有效？(A)賣出觸及市價委託 5,385 (B)買進限價委託 5,385(C)賣出停損委託 5,430 (D)賣出限價委託 5,395
若交易人做價差交易，同時買一個履約價為$100 的期貨賣權，賣一個履約價為$140 的期貨賣權，若現在期貨價格為$130，在不考慮權利金下，交易人每單位之損益為何？(A)獲利$10 (B)損失
其他條件不變時，當標的期貨價格上漲，則期貨賣權的價值一般會：(A)上升 (B)下降(C)不受影響 (D)可能上升，可能下降
持有黃金的人若認為黃金將大幅下挫，可採下列何種避險方式較佳？(A)買進黃金期貨賣權 (B)賣出黃金期貨買權(C)買進黃金期貨買權 (D)賣出黃金期貨賣權
期貨賣權（Put）的 Delta 為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲 1 元，期貨買權（Call）價格會：(A)下跌 0.3 元 (B)上漲 0.3 元 (C)下跌 0.7 元
S&P 500 現貨指數 1,375，則：(A)1,380 買權為價內，1,380 賣權為價外 (B)1,370 買權為價內，1,370 賣權為價外(C)1,370 買權及賣權皆為價內 (D)
下列何者會使期貨買權的權利金減少？(A)到期日增長 (B)期貨價格下跌(C)利率上升 (D)期貨價格波動性增加
6 月 10 日，某甲賣出一張歐洲美元期貨，成交價為$7，6 月 20 日以$4 平倉，若手續費每張合約為$70，則其損益為：(A)沒賺也沒賠 (B)獲利$680(C)損失$680
小涵買進黃豆期貨$2／英斗，保證金$0.4／英斗，若隨後於$5／英斗價格賣出，不考慮手續費，則其報酬率為：(A)40% (B)50% (C)75% (D)60%
預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為：(A)Ted Spread (B)Notes-over-Bonds（NOB）(C)Time Spread (D)Calendar Spread