問題詳情
15.黃豆期貨保證金為$0.25∕英斗,黃豆期貨價格為$7.50∕英斗,黃豆期貨保證金對契約值之比為何?若黃豆期貨價格下跌 2%,獲利(損失)對保證金之比為何?(黃豆期貨契約值 5,000 英斗)
(A)3.33%,60%
(B)3.05%,45%
(C)3.50%,39.58%
(D)3.55%,61.25%
(A)3.33%,60%
(B)3.05%,45%
(C)3.50%,39.58%
(D)3.55%,61.25%
參考答案
答案:A
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增
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- 一般交易於交易廳所造成「無法撮合」之爭端是交由交易所那一個委員會處理?(A)仲裁委員會 (B)商業行為委員會 (C)交易廳委員會 (D)結算委員會
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- NYMEX 規定如何指派(assign)期貨交割部位?(A)握有最久的多頭部位 (B)握有最久的空頭部位(C)隨機取樣 (D)依總多頭部位的一定比例
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- 一般而言,大多數期貨契約交割時對標的物有關條件都由賣方決定,下列何種期貨契約交割的地點及方式是由買方決定的?(A)糖期貨 (B)T-Bond 期貨 (C)T-Bill 期貨 (D)外匯期貨
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- 當客戶存入保證金,並作了買賣動作,建立了未平倉部位,則期貨商對客戶的保證金淨值的處理必須:(A)每天依市價結算 (B)至月底才依市價作結算(C)至期貨合約到期才作結算 (D)依客戶的要求才作結算
- 歐洲美元期貨係採取何種交割方式?(A)現金交割 (B)實物交割(C)由賣方決定現金或實物交割 (D)由買方決定現金或實物交割
- 下列何者為現貨市場與期貨市場的不同?(A)檢驗商品的程序 (B)商品等級(C)交割之前契約可沖銷 (D)選項A、B、C皆是
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- 預期央行調升存款準備率時,具利率上升風險的美商銀行應:(A)買入公債期貨 (B)買入歐元期貨(C)賣出歐洲美元期貨 (D)賣出美元期貨
- 下列敘述何者不正確?(A)避險者利用期貨契約將風險轉移至投機者(B)投機者通常對於市場未來走勢有個人主觀預期(C)投機者一定可以賺取期貨價差做為風險貼水(D)投機者提高市場流動性
- 以買進期貨來規避漲價風險者,在標的物跌價時:(A)仍能得到跌價的好處 (B)反須承擔跌價的損失(C)跌價對其毫無影響 (D)僅受基差風險影響
- 某人進行歐洲美元期貨空頭避險,當時基差為-25,後來基差為+8 時平倉,則:(A)有利潤 (B)有損失 (C)無法計算 (D)不賺不賠
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- 若預期基差(現貨價格-期貨價格)由 1 轉為 2,則下列敘述何者正確?(A)在正常市場(Normal Market)中,期貨價格相對於現貨價格上漲(B)預期未來現貨價格上漲(C)應賣出期貨,買入
- 券商若發行指數型認購權證(call warrant),可在指數上漲時如何操作指數期貨避險?(A)賣出指數期貨 (B)視認購權證之價格變化來決定,買或賣指數期貨(C)買進指數期貨 (D)無法以指數
- 某穀物中盤商為其即將購買的農作物採避險。避險之初基差為-6,當中盤商從市場購得現貨後,結束其避險,基差變為+7,則:(A)採空頭避險 (B)基差變弱 (C)此為逆向市場 (D)損益為-13
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- 賣空長期公債期貨契約三口,價格 86-16,之後以 84-24 平倉,問此交易損益為何?(A)獲利$5,250 (B)損失$5,250 (C)獲利$875 (D)選項A、B、C皆非
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- 出售某項期貨合約之賣權具備:(A)按履約價格買入該期貨合約的權利 (B)按履約價格賣出該期貨合約的權利(C)按履約價格買入該期貨合約的義務 (D)按履約價格賣出該期貨合約的義務
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- 若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權,賣一個履約價為 140 的期貨買權,不考慮權利金下,則該交易人的最大可能收益為:(A)無窮大 (B)40 (C)兩執行價之和 (D)80
- 期貨賣權(put)的履約價格越高,其他條件不變,賣權的價格應該:(A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)不一定
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- 買入履約價格為 970 之 S&P 500 期貨賣權,權利金為 20,則最大可能獲利為多少?(A)970 (B)950 (C)20 (D)無限大
- 裕華以$860/盎司買入黃金期貨,同時賣出買權其履約價為$870/盎司,權利金$15/盎司,則其最大損失為:(A)$ 15/盎司 (B)$845/盎司 (C)$870/盎司 (D)無窮大