問題詳情
34.出售某項期貨合約之賣權具備:
(A)按履約價格買入該期貨合約的權利
(B)按履約價格賣出該期貨合約的權利
(C)按履約價格買入該期貨合約的義務
(D)按履約價格賣出該期貨合約的義務
(A)按履約價格買入該期貨合約的權利
(B)按履約價格賣出該期貨合約的權利
(C)按履約價格買入該期貨合約的義務
(D)按履約價格賣出該期貨合約的義務
參考答案
答案:C
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增
內容推薦
- 若某交易人預期收益曲線將更陡峭,則下列何價差交易可能使他獲利?(A)買入 T-Bill 期貨,賣出 T-Bond 期貨 (B)買入 T-Bond 期貨,賣出 T-Bill 期貨(C)買入 T-B
- 【題組】攝影師利用每隔2秒拍攝一次的照相機幫阿智拍攝運動軌跡,依序拍出甲、乙、丙、丁、戊五段如下圖所示。請問哪一段運動過程判斷錯誤? (A)(B)(C)(D)
- 【題組】同上題,若其認為五月份的合約被低估,則他又該進行下列何種策略?(A)賣出三月份期貨 (B)買進五月份期貨(C)賣出五月份期貨,並同時買進三月份期貨 (D)買進五月份期貨,並同時賣出三月份
- 賣空長期公債期貨契約三口,價格 86-16,之後以 84-24 平倉,問此交易損益為何?(A)獲利$5,250 (B)損失$5,250 (C)獲利$875 (D)選項A、B、C皆非
- 日本的通貨膨脹率高於美國,如果預期此差距將擴大,則交易人應:(A)買日幣買權 (B)買日幣期貨 (C)賣日幣賣權 (D)賣日幣期貨
- 某基金價值為 2 億元,假設當臺股期貨變動 1%時,該基金價值將會變動 5%,若目前臺股期貨的價格為 5,500,請問該基金避險時,須買賣多少口臺股期貨?(A)買進 182 口 (B)買進
- 某穀物中盤商為其即將購買的農作物採避險。避險之初基差為-6,當中盤商從市場購得現貨後,結束其避險,基差變為+7,則:(A)採空頭避險 (B)基差變弱 (C)此為逆向市場 (D)損益為-13
- 券商若發行指數型認購權證(call warrant),可在指數上漲時如何操作指數期貨避險?(A)賣出指數期貨 (B)視認購權證之價格變化來決定,買或賣指數期貨(C)買進指數期貨 (D)無法以指數
- 若預期基差(現貨價格-期貨價格)由 1 轉為 2,則下列敘述何者正確?(A)在正常市場(Normal Market)中,期貨價格相對於現貨價格上漲(B)預期未來現貨價格上漲(C)應賣出期貨,買入
- 下列何者會使交叉避險的效果不彰?(A)基差波動性大 (B)現貨與期貨標的物價格之相關性高(C)期貨價格與其標的物之間的相關性高 (D)選項A、B、C皆是
內容推薦
- 若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權,賣一個履約價為 140 的期貨買權,不考慮權利金下,則該交易人的最大可能收益為:(A)無窮大 (B)40 (C)兩執行價之和 (D)80
- 期貨賣權(put)的履約價格越高,其他條件不變,賣權的價格應該:(A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)不一定
- 當預期標的物價格將會劇烈波動時,應採取:(A)蝶狀價差策略 (B)買進跨式部位 (C)水平價差策略 (D)選項A、B、C皆是
- 歐洲美元期貨賣權之內含價值與時間價值之關係為何?(A)成正向關係 (B)成反向關係 (C)不一定 (D)無關
- 買入履約價格為 970 之 S&P 500 期貨賣權,權利金為 20,則最大可能獲利為多少?(A)970 (B)950 (C)20 (D)無限大
- 裕華以$860/盎司買入黃金期貨,同時賣出買權其履約價為$870/盎司,權利金$15/盎司,則其最大損失為:(A)$ 15/盎司 (B)$845/盎司 (C)$870/盎司 (D)無窮大
- 小杰看好未來 1 個月台積的走勢,決定買進一張履約價格為 50 並賣出一張履約價格為 60 之認購權證,每張權證可認購 1,000 股,權證價格分別是 10 與 5,請問其最大可能執行的獲利為?
- 以下有關深度價外選擇權之敘述何者有誤?甲.買方執行權利機會極大;乙.權利金極少;丙.流動性低;丁.履約價值大於 0(A)僅甲、丙、丁 (B)僅甲、丁 (C)僅乙、丁 (D)僅乙、丙
- 由於小宇看空未來 1 個月聯電股票走勢,決定買進一張履約價格為 45 並賣出一張履約價格為 40 之聯電認購權證,每張權證可認購 1,000 股,權證價格分別是 5 與 8,請問其執行之最大可能
- 本國期貨商品委託人每筆委託數量以多少為限?(A)100 單位 (B)200 單位 (C)300 單位 (D)400 單位
- 法人機構避險帳戶持有部位有何額度限制?(A)受期交所部位限制規範 (B)以該法人機構現貨市值為限(C)無任何限制 (D)選項A、B、C均不正確
- 期貨營業員在為初次開戶之期貨客戶開戶前,應使客戶了解之最重要一點為:(A)期貨市場架構 (B)期貨交易之風險 (C)期貨下單方式 (D)期貨之交易成本
- 臺灣期貨商的客戶出金時,若客戶提領的金額未超過其多餘的保證金,則臺灣期貨商的處理方式是:(A)由客戶保證金專戶匯款至客戶的銀行帳戶 (B)由出納人員以現金交給客戶(C)開支票給客戶去提款 (D)
- 臺灣期貨交易所公債期貨之最後交易日為:(A)交割月份倒數第八個工作日 (B)交割月份第二個星期三(C)交割月份第二個星期三之後第二個工作日 (D)交割月份之第三個星期三
- 在臺灣進行國內外期貨交易,客戶應繳納之保證金額度為:(A)交易所決定 (B)經紀商決定(C)經紀商決定,但不得低於交易所規定的額度 (D)選項A、B、C皆非
- 客戶開立期貨帳戶時,除須簽署顧客同意書,風險預告書外,下列何條件是開始交易必要條件之一?(A)客戶必須有期貨交易經驗才能自己下單 (B)客戶下單前必須瞭解委託的方式(C)客戶下單前資金必須先匯入
- 依臺指選擇權交易制度之相關規定,加註 FOK 或 IOC 條件之委託單輸入交易系統撮合,如果不能成交:(A)交易系統將予以保留 (B)交易系統將加註 FOK 條件之委託單予以刪除(C)交易系統將
- 委託人之保證金專戶權益總值出現何種狀況時,期貨商應向期交所申報?(A)小於原始保證金 (B)小於維持保證金 (C)小於結算保證金 (D)小於零(為負值)
- 期貨商接受境外華僑及外國人與大陸地區投資人從事國內期貨交易,應每隔多久時間申報資金結匯情形及客戶保證金專戶之權益數概況?(A)逐日 (B)逐週 (C)逐月 (D)逐季
- 臺灣期貨交易所結算會員,依其業務範圍分為:甲.個別結算會員;乙.一般結算會員;丙.全席結算會員;丁.特別結算會員(A) 甲、乙、丙、丁 (B)僅甲、乙 (C)僅乙、丙、丁 (D)僅甲、乙、丁
- 有關期貨商向委託人收取交易保證金之敘述,下列敘述何者正確?(A)期貨商可於委託人下單成交後,再向委託人收取期貨交易保證金(B)期貨商應與委託人約定保證金之收取標準依期交所所定之標準或依整戶風險保
- 跨國期貨交易時保證金之匯率風險由何者承擔?(A)期貨經紀商 (B)期貨交易人 (C)期貨交易所 (D)期貨結算銀行
- 期貨市場之每日洗價制度,係以何種價位為計算基準?(A)當日收盤價 (B)交易所決定之結算價 (C)當日最低價 (D)當日最高價
- 若某結算公司在某一期約上,A 客戶擁有多頭 200 張,B 客戶擁有多頭 99 張,該公司必須向結算所通報多少張之未平倉契約數量?(A)1 張 (B)200 張 (C)201 張 (D)299
- MIT 委託賣單,其委託價與市價之關係為:(A)委託價低於市價 (B)委託價高於市價 (C)沒有限制 (D)依市場波動的情況而定