問題詳情
21. 壓力測試(Stress testing) 特別重視風險的：
(A)發生機率
(B)發生機率與嚴重性
(C)嚴重性
(D)以上皆非
(A)發生機率
(B)發生機率與嚴重性
(C)嚴重性
(D)以上皆非
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 巴賽爾協定的第三支柱是：(A)市場紀律 (B)資本適足(C)監理審查 (D)會計內控
- 將今日的市場價格除以昨天的市場價格後，再取自然對數，得到的結果是：(A)單利觀點的報酬率 (B)連續複利觀點的報酬率(C)單利下的風險 (D)連續複利下的風險
- 某種預測風險(波動度)的模型是假設變異數比率(Variance Rate)是會去向其平均來趨近的(Mean Reverting)，這種模型是所謂的：(A)ARIMA (B)OLS (C)GAR
- 存在某個子投資組合和不存在某個子投資組合，其間的 VaR 的差距，通常稱為：(A)Marginal VaR (B)Incremental VaR(C)Component VaR (D)Diff
- 有關 VIX 的描述，何者錯誤？(A)也被稱為恐慌指數 (B)是一種 Implied Volatility(C)由選擇權的市場資料來加以計算 (D)是歷史價格的標準差
- 在 ABS 中，風險最大的部分通常是：(A)Senior tranche (B)Junior tranche(C)Equity tranche (D)Mezzanine tranche
- 近年來國際上認為比 LIBOR 更適合作為無風險利率的代表是何種率：(A)Treasure bill (B)OIS(C)TIBOR (D)一年期定存
- 以下何者不是 Expected Shortfall 的另一種說法：(A)Conditional value at risk (B)Conditional tail expectation(C)
- 以下何種風險計算，應用到二次微分的觀念：(A)Gamma (B)Rho(C)Duration (D)Beta
- 不再持有其抵押放款而將之包裝後出售，這樣的風險移轉方式，常稱為：(A)證券化 (B)按揭買賣(C)保理 (D)特殊利益個體
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- 當交易對手之違約機率與其曝險成正向關係時，一般稱為：(A)Right way risk (B)Wrong way risk(C)Good way risk (D)Bad way risk
- 應用股價來評估公司違約機率的模型是：(A)Merton’s model (B)Z sore(C)Logistics (D)FICO
- 某種表顯示了某公司的信用評等在一段期間後變成另一信用評等的機率，這樣的表稱為：(A)Credit Rating Scoring Matrix (B)Credit Rating Life Tab
- 常用以計算選擇權價值的 Black Scholes Model，在評價準則的分類中是屬於：(A)成本法 (B)收益法(C)市場法 (D)資產法
- 回顧測試(Back test)的應用，基本上是一種：(A)In sample test (B)Out of sample test(C)Long sample test (D)Short sa
- 用以分析某分配是否對稱的度量是：(A)Mean (B)Variance(C)Standard error (D)Skewness
- 比特幣的發展，主要應用了何種金融科技技術：(A)供應鏈 (B)區塊鏈(C)聯盟鏈 (D)價值鏈
- 透過代幣的形式，發行表彰財產權或債權的有價證券向大眾募資，是所謂的：(A)Initial public offering (B)Security token offering(C)Initia
- 在描述利率時，一個基本點(basis point)相當於：(A)0.01% (B)0.1%(C)1% (D)10%
- 會計準則與評價準則，將金融工具公允價值衡量區分為不同等級(Level)，其中一類等級的公允價值衡量，本身沒有市價，需要靠公式來計算，但輸入值也沒有實際市價資料，這是第幾類等級？(A)第一類 (
- 以下何者是屬於巴賽爾協定中的作業風險？(A)策略風險 (B)聲(信)譽風險(C)信用風險 (D)詐欺風險
- 應用統計迴歸分析信用風險時，最常用到的模型是：(A)OLS (B)GLS(C)Logistic (D)Duration
- 評估市場風險值(VaR)時，有兩個前提通常要先確認的是信賴區間與：(A)期間 (B)違約機率(C)凸性 (D)Beta
- 二、申論題或計算題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分）已知某股票近三日的價格分別為 100, 101, 1001,市場指數的近三日分別為 10000, 10200,10404。請論述
- 圖（十）為日本知名後現代風格代表藝術家也是超扁平(Superflat)運動創始人，他的作品特色具有扁平化的象徵，也曾與知名時尚品牌進行授權合作，是下列哪一位藝術家？(A) 奈良美智(B) 草間
- 就選擇權的評價而言，當股價遵循一個幾何布朗運動時，也就表示股價服從下列哪種機率分配？(A)Normal (B)Lognormal(C)Binomial Normal (D)Latin Hyper
- 筆劃粗細與中文宋體字類似，如圖 ( 九 ) ，易讀性甚高，於英文印刷版面上廣泛被使用之字體，稱為：(A) 埃及體(B) 哥德體(C) 羅馬體(D) 義大利體
- 期貨商自客戶保證金專戶內提取款項，下列何者為不合法？(A)依期貨交易人之指示交付賸餘保證金、權利金(B)期貨商款項不足時幫其他交易人墊付保證金(C)為期貨交易人支付期貨經紀商之佣金、利息或其他手
- 涉及新臺幣與外幣間兌換之貨幣期貨交易契約，金管會於核准時，應先會商何機關同意？(A)中央銀行 (B)經濟部(C)臺灣期貨交易所 (D)無規定，可自行核准
- 從事期貨交易，不得有對作、虛偽、詐欺、隱匿或其他足生期貨交易人或第三人誤信之行為，前述所稱對作，不包括下列何種行為？(A)場外沖銷 (B)操縱(C)交叉交易 (D)擅為交易相對人
- 期貨商未依證券交易法發行有價證券者，若所提存之特別盈餘公積尚未達實收資本額者，應於每年稅後盈餘項下，提存多少特別盈餘公積？(A)百分之五 (B)百分之十(C)百分之十五 (D)百分之二十
- 期貨商有下列情事之一者，應先報金管會核准？(A)變更營業項目 (B)停業或終止營業(C)董事持有股份變動 (D)變更期貨交易結算交割之期貨商
- 期貨顧問事業的營業範圍，下列何者正確？(A)接受期貨交易人委託下單(B)為獲取報酬，經營或提供期貨交易、期貨信託基金、期貨相關現貨商品、或其他經主管機關公告或核准項目之交易或投資之研究分析意見或
- 有關期貨商業務員開戶之規定，下列何者正確？(A)限在其所屬期貨商開戶委託買賣(B)限在其所屬期貨商以外之期貨商開戶委託買賣以避免利益衝突(C)限在所屬期貨商以及以外的期貨商各開一戶(D)無特別規
- 期貨商之業主權益低於最低實收資本額多少時，除處理原有交易外，應即停止收受期貨交易人訂單？(A)百分之六十 (B)百分之五十(C)百分之四十五 (D)百分之四十