問題詳情
16. 某種預測風險(波動度)的模型是假設變異數比率(Variance Rate)是會去向其平均來趨近的(Mean Reverting)，這種模型是所謂的：
(A)ARIMA
(B)OLS
(C)GARCH
(D)Logistic
(A)ARIMA
(B)OLS
(C)GARCH
(D)Logistic
參考答案
無參考答案
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- 壓力測試(Stress testing) 特別重視風險的：(A)發生機率 (B)發生機率與嚴重性(C)嚴重性 (D)以上皆非
- CDS(Credit default swap) 的市場價格可以用於評估：(A)違約機率 (B)股價(C)無風險利率 (D)相關性
- 當交易對手之違約機率與其曝險成正向關係時，一般稱為：(A)Right way risk (B)Wrong way risk(C)Good way risk (D)Bad way risk
- 應用股價來評估公司違約機率的模型是：(A)Merton’s model (B)Z sore(C)Logistics (D)FICO
- 某種表顯示了某公司的信用評等在一段期間後變成另一信用評等的機率，這樣的表稱為：(A)Credit Rating Scoring Matrix (B)Credit Rating Life Tab
- 常用以計算選擇權價值的 Black Scholes Model，在評價準則的分類中是屬於：(A)成本法 (B)收益法(C)市場法 (D)資產法
- 回顧測試(Back test)的應用，基本上是一種：(A)In sample test (B)Out of sample test(C)Long sample test (D)Short sa
- 用以分析某分配是否對稱的度量是：(A)Mean (B)Variance(C)Standard error (D)Skewness
- 比特幣的發展，主要應用了何種金融科技技術：(A)供應鏈 (B)區塊鏈(C)聯盟鏈 (D)價值鏈
- 透過代幣的形式，發行表彰財產權或債權的有價證券向大眾募資，是所謂的：(A)Initial public offering (B)Security token offering(C)Initia
- 在描述利率時，一個基本點(basis point)相當於：(A)0.01% (B)0.1%(C)1% (D)10%
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