問題詳情
31.小希回想起在面試時,爸媽曾經特別提醒她,一定要穿著合適的裙裝,給主考官一個專業的好印象。請問:這是何種社會化途徑影響性別角色的結果?
(A)職場文化
(B)家庭
(C)同儕團體
(D)傳播媒體。
(A)職場文化
(B)家庭
(C)同儕團體
(D)傳播媒體。
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 某期貨交易人的委託單如下：Buy 10 December S&P 500 at 1,000 Stop，則可能成交之價格為：(A)1,000 (B)1,000(C)1,
- 某期貨交易人買進 4 口美國公債期貨契約（T-Bond），價格為 96-16，平倉之價格為 95-00，問結果如何？(A)獲利 4,640 美元 (B)損失 4,640 美元 (C)獲利 6,
- 美國期貨法規明訂，計算結算會員的公司帳戶與客戶帳戶部位的保證金，所採取的方式為：(A)依總額或淨額制度而定 (B)可將兩者合併計算(C)必須把公司部位與客戶部位分別計算 (D)選項A、B、C皆
- 小麥期貨每口合約量為 5,000 英斗，原始保證金為 US$600，維持保證金為 US$400，若客戶於 3221/4 分買入小麥期貨，則他會被追繳保證金的價位是：(A)318 (B)318
- 五月一日計算新加坡交易所 MSCI 臺指期貨之未平倉量為 10,000 張，下列敘述何者為正確？I.表示買賣雙方各有 5,000 張合約尚未平倉；II.表示買賣雙方各有 10,000 張合約尚
- 下列對於價格限制之敘述，何者不正確？(A)價格限制不適用於真正避險者 (B)價格限制適用於價差交易者(C)歐洲美元期貨沒有價格限制 (D)S&P500 期貨有價格限制
- 在美國，有關會員來自交易廳（pit）內錯帳交易之爭端，由何者負責處理？(A)交易所商業行為委員會 (B)交易所仲裁委員會(C)交易所交易廳委員會 (D)選項A、B、C皆可
- 期貨契約在交割月份可提出交割通知的時間為：(A)期貨契約第一交易日至第一通知日 (B)第一通知日至最後通知日(C)最後通知日至交割月之月底 (D)第一通知日至交割月之月底
- 當下手期貨商不需讓上手期貨商知道所有個別客戶的下單及未平倉部位資料，則下手期貨商在上手所開的帳戶稱為：(A)完全揭露帳戶（Fully Disclosed Account） (B)綜合帳戶（Om
- 期貨交易人對期貨商發出之保證金催繳通知置之不理，其後果如何？(A)期貨商可能借款融資給該期貨交易人 (B)期貨商可能向期貨交易人收取利息(C)期貨商可能將其期貨部位強制部分或全部平倉 (D)期貨
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- S&P 500 之期貨合約於到期時，採取交割的方式為：(A)實物交割 (B)現金交割(C)以特定績優股交割 (D)以 500 支股票交割
- 依據 β 值估計之最小風險避險策略需賣空 10 口期貨契約。如果避險者反而買進 30 口期貨契約，則調整後之系統風險為：(A)β＋1/3β (B)β－1/3β (C)β＋3β (D)β－3β
- 某礦商賣出銅期貨避險，何者會造成避險的不完全？(A)當銅現貨與銅期貨的相關係數為 1 時 (B)避險後，基差沒有變動(C)期貨契約規格固定 (D)若可以買到所需要的銅期貨數量
- 股價指數期貨無法規避：(A)市場風險 (B)系統風險 (C)指數型投資組合之風險 (D)股利變動之風險
- 下列何者會影響期貨避險之效果？(A)避險比例 (B)基差之變化(C)現貨與期貨標的物之關聯性 (D)選項A、B、C皆是
- 某穀物中盤商為其即將購買的農作物採避險。避險之初基差為-6，當中盤商從市場購得現貨後，結束其避險，基差變為+7，則：(A)採空頭避險 (B)基差變弱 (C)此為逆向市場 (D)損益為-13
- 下列對「正常市場」描述何者為正確？I.基差為負值；II.亦稱為持有成本（Carrying Charge）市場；III.期貨價格高於現貨價格；IV.遠月期貨契約價格高於近月期貨契約價格(A)僅
- 在正常市場中進行多頭避險（買進期貨避險），當期貨價格上漲使基差絕對值變大時，將會造成：(A)期貨部位的獲利小於現貨部位的損失 (B)期貨部位的獲利大於現貨部位的損失(C)期貨部位的損失小於現貨
- 某進口商三個月後須支付英鎊，目前之匯率為 725，英鎊期貨匯率為 708，三個月後之即期匯率為765，期貨匯率為 750，若進口商事先有避險，其有效匯率為：(A)767 (
- 某甲投資 100 萬元購買 A 股票，一個月後，股價指數期貨下跌 5%，A 股票下跌 8%，若某甲事先有以股價指數期貨避險，其損益為：(A)-30,000 (B)-80,000 (C)30,0
- 下列何者是賣出歐元期貨之時機？(A)德國物價上漲率提高 (B)德國國際收支帳相對之順差增加(C)德國市場利率相對上升 (D)選項A、B、C皆非
- 小明預期美國聯準會即將調降存款準備率，以營造寬鬆貨幣的環境，此時其可採取何種投機策略？(A)放空歐洲美元期貨 (B)買進國庫券期貨 (C)放空長期公債期貨 (D)放空股票指數期貨
- 在期貨市場中，投機者買進原油期貨，而賣汽油期貨，此種交易稱為：(A)擠壓價差交易（Crush Spread） (B)反擠壓價差交易（Reverse Crush Spread）(C)裂解價差交易
- 七月初時，九月小麥期貨價格為$75，十二月小麥期貨價格為$25，交易人若認為目前合理價差應為$0.6，則他會：(A)買進十二月小麥期貨，賣出九月小麥期貨 (B)買進九月及十二月小麥期貨
- 某交易人擁有空頭價差交易部位，他以 98-04 價位建立九月份公債期貨合約，並以 98-01 價位建立十二月份公債期貨合約，當九月份公債期貨的價位為 97-07，十二月份公債期貨價位為 95-
- 當賣出期貨買權（call）被執行時，會有何種結果？(A)取得空頭期貨契約 (B)取得多頭期貨契約(C)取得相等數量之現貨 (D)依當時之差價取得現金
- 價內（in-the-money）期貨買權（call）越深價內，其時間價值（time value）：(A)上升 (B)下降 (C)不一定 (D)不受影響
- 期貨買權（Call）Delta 值通常介於：(A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間 (C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
- 上跨式（Top Straddle）策略主要用於：(A)多頭市場 (B)空頭市場(C)預期未來標的期貨價格將維持平穩 (D)預期未來標的期貨價格將大幅波動
- 下列何種交易不需要繳交保證金？(A)買進期貨契約 (B)賣出期貨契約 (C)買進 Call 期權 (D)賣出 Put 期權
- 假設 S&P500 指數期貨賣權之 Delta 為-0.5，表示如果持有 1 單位指數期貨，理論上須如何才能完全避險？(A)買入 0.5 單位賣權 (B)賣出 0.5 單位賣權 (C)買入 2
- 假設目前期貨價格為 910，賣出十二月 S&P500 期貨買權（call），履約價格 900，權利金為 30，同時賣出十二月 S&P500 期貨賣權（put），履約價格 900，權利金為 10
- 臺灣期貨交易所之小型臺指期貨之契約乘數為：(A)50 元 (B)100 元 (C)250 元 (D)500 元
- 臺灣期貨交易所公債期貨最小升降單位為何？(A)每百元 0.001 元 (B)每百元 0.005 元 (C)每百元 0.010 元 (D)每百元 0.015 元
- 法人機構避險帳戶持有部位有何額度限制？(A)受期交所部位限制規範 (B)以該法人機構現貨市值為限(C)無任何限制 (D)選項A、B、C均不正確