問題詳情
41. 假設目前期貨價格為 910，賣出十二月 S&P500 期貨買權（call），履約價格 900，權利金為 30，同時賣出十二月 S&P500 期貨賣權（put），履約價格 900，權利金為 10，此種交易策略損益兩平點的期貨價格為：
(A)850
(B)860
(C)900
(D)930
(A)850
(B)860
(C)900
(D)930
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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