問題詳情

6. 如某公司過去 100 天持有外匯的兌換損益報酬率最差的十天分別為: -1.50%、-1.80%、-1.90%、-2.80%、-2.95%、-3.82%、-3.93%、-4.75%、-5.99%及-7.00%,請問在 99% 信賴水準下使用歷史模擬法來估算其 VaR 值時,其臨界報酬率約為多少?
(A)-1.50%
(B) -3.82%
(C)-7.00%
(D) -3.64%。

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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