問題詳情

8. 假設某信用等級為 CCC 等級的一年期零息債券的面額 100 元,債券價格為 80 元,假設債券違約的回收率(recovery rate)為 0,一年期無風險利率為 10%,試問:此債券價格隱含的一年期違約機率為何?
(A)11%
(B)12%
(C)13%
(D)14%

9. 承第 8 題,該債券價格隱含的信用價差(credit spread)為何?
(A)13%
(B)14%
(C)15%
(D)16%

參考答案

無參考答案

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