問題詳情
24.某公司預計一年內買進一百萬桶杜拜原油，杜拜原油價格之年標準差為 10％，該公司選擇買進布蘭特原油期貨避險，布蘭特原油期貨價格之年標準差 15％，而杜拜原油價格與布蘭特原油期貨價格間的相關係數為 0.75，請問最小變異避險比例為多少？
(A) 1.125
(B) 0.500
(C) 0.750
(D) 0.890
(A) 1.125
(B) 0.500
(C) 0.750
(D) 0.890
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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