問題詳情

8. 在 Black-Scholes-Merton 選擇權評價模型中，股價 S0=42，履約價 X=40，無風險利率 r=0.1，波動率=0.2，距到期年限 T=0.5，平均年股息 q=0.00，d1=0.7693，d2=0.6278，N(d1)=0.7791，N(d2)=0.7349，exp(-0.05)=0.9512，Call Option 之 Delta 為：
 9. 承上題，Put Option 之 Delta 應為：
(A)-0.2209
(B)-0.2651
(C)-0.7349
(D)-0.7791

參考答案

答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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