若期貨選擇權四個月後到期，標的期貨契約五個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 7 元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 16%，若出售 200 單位之歐式期貨買權，其 delta

問題詳情

32. 若期貨選擇權四個月後到期，標的期貨契約五個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 7 元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 16%，若出售 200 單位之歐式期貨買權，其 delta 約為多少？N(0.0525) = 0.5210, N(0.0462) = 0.5184 ,
(A)100
(B)105
(C) -100
(D) -105

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

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