問題詳情
34. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 40 元。而此投資組合對兩資產的delta 值依次為 1,000 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 1%及 2%，而兩資產的相關係數為 0.4。試問：此投資組合 3 天 99%的風險值為何？N(−1.65) = 0.05 , N(−1.96) = 0.025 , 01 N(−2.33) = 0. 01
(A)37,041
(B)52,306
(C)66,304
(D)71,263
(A)37,041
(B)52,306
(C)66,304
(D)71,263
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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