問題詳情
17.假設4月份活牛期貨的價格為每磅150美分，6月份的活牛期貨為160美分，若預期未來兩者的價差將變大，則將進行怎樣的價差策略？
(A)同時買進4月份和6月份的活牛期貨
(B)同時賣出4月份和6月份的活牛期貨
(C)買4月份的活牛期貨，賣6月份的活牛期貨
(D)賣4月份的活牛期貨，買6月份的活牛期貨
(A)同時買進4月份和6月份的活牛期貨
(B)同時賣出4月份和6月份的活牛期貨
(C)買4月份的活牛期貨，賣6月份的活牛期貨
(D)賣4月份的活牛期貨，買6月份的活牛期貨
參考答案
答案：D
難度：困難0.333333
統計：A(1),B(0),C(1),D(1),E(0)
內容推薦
- △ABC中，∠A＝18°，∠B＝48°，則△ABC外心落在三角形的那個地方？(A)內部 (B)斜邊中點(C)外部 (D)頂點上
- 依據下文，何者符合作者對「花市」的看法？花市往往讓我聯想起古代的牛市馬市，喧喝聲中，頗有一種英雄末路的感慨，美與尊嚴，在這種地方沒有任何意義，這是人間的真正不堪。所以我寧願多走些路，到山裡去，感
- T-Bond期貨是屬於：(A)匯率期貨 (B)長期利率期貨 (C)短期利率期貨 (D)指數期貨
- 1942 年美國出版的色彩調和手冊 ( Color Harmony Manual，簡稱 CHM )是依據下列何種表色系？(A) PCCS (B) CIE(C) 曼賽爾(Munsell) (D)
- 依據下文，作者認為五月天能在哪兩者之間維持平衡？有很多個人風格強烈的藝術家，創作很主觀，並不考慮大眾品味；流行藝術則以作出能讓大眾喜歡的作品為目標。五月天出道以來，歌詞主題不是愛情就是勵志，樂曲
- 美國商品研究局期貨指數，簡稱為：(A)EEP (B)CRB (C)PPI (D)CPI
- 二、你最服膺哪一個諮商學派或諮商心理學家之理論？請簡要介紹之(包含人性觀、諮商目標、諮商歷程與技術等)，並說明你信服此派別的原因。(20 分)
- 有關旋轉混合的敘述，下列何者不正確？(A) 又稱加法混合、加算混合(B) 是視網膜上形成的混色現象(C) 兩個相同比例的補色混合會形成灰色(D) 英國物理學家麥斯威爾(Maxwell, J.C.
- 下列畫底線處，何者是為了達到對話目的而使用推測語氣？(A)「唉！汝不曉得他的厲害，汝還未嘗到他青草膏的滋味。」那有年紀的嘲笑地說。「什麼？做官的就可任意凌辱人民嗎？」參(秦得參)說(B) 劉姥姥
- 期貨交易人之未平倉部位獲利時，其帳戶內餘額之處理原則為：(A)可提領超過結算保證金額度之金額 (B)可提領超過原始保證金額度之金額(C)可提領超過維持保證金額度之金額 (D)期貨商經理人核准即可提
內容推薦
- 國內期貨市場，在所有交割結算基金及期貨結算機構之賠償準備金皆不足以支應時，採用由其他結算會員共同聯保償付所剩差額之計算基準，何者為是？(A)違約日前10日之結算數量 (B)違約日前30日之未沖銷
- 擠壓式價差交易(Crush Spread)屬於下列何種交易？(A)蝶狀價差交易 (B)兀鷹價差交易 (C)縱列價差交易 (D)加工產品間之價差交易
- 券商若發行指數型認購權證（Call Warrant），可在指數上漲時如何操作指數期貨避險？(A)賣出指數期貨 (B)視認購權證之價格變化來決定買或賣指數期貨(C)買進指數期貨 (D)無法以指數期貨
- 依美國法規定所有的期貨交易，均必須在交易所進行，而實務上有無例外？(A)不能有例外 (B)地下期貨商可以例外，並受法規規範(C)EFP（Exchange for Physicals）為唯一例外(
- 某客戶以8,800賣出一口臺股指數期貨契約，原始保證金為新臺幣140,800元，而維持保證金為95,600元，問該客戶在下列何種價位時，必須補繳保證金？(臺股指數期貨每一點價值新臺幣200元)(
- 如果 5 月份咖啡期貨價格為$1505／磅，9 月份咖啡期貨價格為$1800／磅，若買入5月份期貨，賣出9月份期貨，於下列何時平倉可獲利？(A)5月份咖啡期貨為$1600／磅，9 月
- 相較於直接避險策略，交叉避險策略的風險通常如何？(A)高於直接避險策略(B)等於直接避險策略(C)低於直接避險策略(D)無法判斷
- 對不同履約價格，其他條件相同的黃金期貨買權，何者有較大的時間價值？(A)價內 (B)價平 (C)價外 (D)深價內
- 小恩認為A股票將優於大盤走勢，卻又無法預知大盤之漲跌方向，為了突顯A股票之優勢，並消除整體股市之風險，在買進A股票時，應同時在股價指數期貨上採取：(A)買方部位 (B)賣方部位 (C)買方及賣方
- 依臺灣期貨交易所業務規則之規定，期貨商經營經紀及自營期貨業務者，應於每次買賣時如何區別經紀或自營買賣？(A)以電話錄音區別 (B)以書面文件區別(C)以電話錄音及書面文件區別 (D)無需區別
- 買入履約價格為970之S&P 500期貨買權，權利金為50，則最大損失為多少？(A)無限大 (B)970 (C)920 (D)50
- 預期央行調升存款準備率時，具利率上升風險的美商銀行應：(A)買入公債期貨 (B)買入歐元期貨 (C)賣出歐洲美元期貨(D)賣出美元期貨
- 下列何者會使期貨賣權的權利金增加？(A)到期日增長 (B)期貨價格上漲 (C)期貨價格波動性減少(D)利率上升
- 形成「逆向市場」的原因，下列何者描述正確？ 甲.預期未來價格將下跌；乙.預期有大豐收；丙.現貨供給緊縮；丁.現貨供給大增(A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)僅甲、乙、丙
- 停損限價（Stop Limit）委託賣單，其委託價與市價之關係為：(A)委託價高於市價 (B)委託價低於市價(C)沒有限制 (D)依平倉或建立新部位而定
- 美國聯邦準備銀行準備調高利率，使得其相對於歐洲的市場利率高出許多，則可採用的交易策略為：(A)買入瑞士法郎期貨 (B)買入S&P 500股價指數期貨買權(C)買入國庫券期貨賣權 (D)買長期公債
- 下列何人會採多頭避險（Long Hedge）？(A)半導體出口商 (B)發行公司債的公司(C)預期未來會持有現貨者 (D)銅礦開採者
- 臺灣期貨交易所之美國道瓊期貨契約的每日漲跌幅為：(A)前一一般交易時段每日結算價上下7%(B)前一一般交易時段每日結算價上下13%(C)前一一般交易時段每日結算價上下20%(D)前一一般交易時段
- 避險投資組合的主要風險來源為：(A)期貨價格變動風險 (B)現貨價格變動風險(C)現貨價格變動風險與期貨價格變動風險之總合 (D)現貨價格與期貨價格相對變動風險
- 客戶是否能出金，是依其淨值是否超過其未平倉部位所需的何種保證金而定？(A)原始保證金 (B)維持保證金 (C)差異保證金 (D)選項A、B、C皆非
- 黃金看跌，則可採何策略？(A)買履約價1,850買權／賣履約價格1,870賣權(B)買履約價1,870賣權／賣履約價格1,850賣權(C)買履約價1,850買權／買履約價格1,850賣權(D)賣
- 期貨價格高過現貨價格，而遠期契約價格高過近期契約價格，此種市場稱為：(A)正向市場 (B)逆向市場 (C)期貨市場 (D)現貨市場
- 一日本廠商將從德國進口一批生產設備，若其擔心日本通貨膨脹率將會上升，應如何避險？(A)買進歐元期貨 (B)賣出日圓期貨(C)買進歐元／日圓（標的物為歐元）買權 (D)選項A、B、C皆可
- 某甲進行多頭避險，基差應如何變化才會有利潤？(A)轉弱（由－4變－6）(B)轉強（由＋1變＋4）(C)不變 (D)不一定
- 有關期貨的敘述，下列何者為非？(A)有固定的交易場所(B)有固定的交割日期(C)合約由買賣雙方議定(D)集中競價