問題詳情
12.下列何人會採多頭避險（Long Hedge）？
(A)半導體出口商
(B)發行公司債的公司
(C)預期未來會持有現貨者
(D)銅礦開採者
(A)半導體出口商
(B)發行公司債的公司
(C)預期未來會持有現貨者
(D)銅礦開採者
參考答案
答案：C
難度：適中0.666667
統計：A(0),B(1),C(2),D(0),E(0)
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- 相較於直接避險策略，交叉避險策略的風險通常如何？(A)高於直接避險策略(B)等於直接避險策略(C)低於直接避險策略(D)無法判斷
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- 避險投資組合的主要風險來源為：(A)期貨價格變動風險 (B)現貨價格變動風險(C)現貨價格變動風險與期貨價格變動風險之總合 (D)現貨價格與期貨價格相對變動風險
- 客戶是否能出金，是依其淨值是否超過其未平倉部位所需的何種保證金而定？(A)原始保證金 (B)維持保證金 (C)差異保證金 (D)選項A、B、C皆非
- 黃金看跌，則可採何策略？(A)買履約價1,850買權／賣履約價格1,870賣權(B)買履約價1,870賣權／賣履約價格1,850賣權(C)買履約價1,850買權／買履約價格1,850賣權(D)賣
- 期貨價格高過現貨價格，而遠期契約價格高過近期契約價格，此種市場稱為：(A)正向市場 (B)逆向市場 (C)期貨市場 (D)現貨市場
- 一日本廠商將從德國進口一批生產設備，若其擔心日本通貨膨脹率將會上升，應如何避險？(A)買進歐元期貨 (B)賣出日圓期貨(C)買進歐元／日圓（標的物為歐元）買權 (D)選項A、B、C皆可
- 某甲進行多頭避險，基差應如何變化才會有利潤？(A)轉弱（由－4變－6）(B)轉強（由＋1變＋4）(C)不變 (D)不一定
- 有關期貨的敘述，下列何者為非？(A)有固定的交易場所(B)有固定的交割日期(C)合約由買賣雙方議定(D)集中競價
- 若交易人同時買一個履約價為100的期貨買權，賣一個履約價為160的期貨買權，若現在期貨價格為140，不考慮權利金下，則該交易人每單位之損益為：(A)損失40 (B)損失60 (C)獲利60 (D
- 黃豆油製造商之避險策略通常是：(A)買黃豆期貨，賣黃豆油期貨 (B)買黃豆期貨，買黃豆油期貨(C)賣黃豆期貨，買黃豆油期貨 (D)賣黃豆期貨，賣黃豆油期貨
- 一、混凝土為水泥、骨材加水拌合而成之土木工程材料，請說明混凝土試驗包括那幾種？（25 分）
- 在美國，避險者可以：(A)不受部位限制 (B)不須向CFTC申報所持部位(C)不須繳交保證金 (D)不須在風險揭曉時平倉
- 下列何者通常又稱為Local？(A)場內經紀人（Floor Broker） (B)場內自營商（Floor Trader）(C)期貨自營商 (D)結算會員
- 買進混合價差策略中，買進之買權的履約價格較買進之賣權為高，因此：(A)買權與賣權的履約價格差距愈大，其下檔風險愈大(B)當標的物價格波動幅度很大時，投資人可獲利(C)當買權與賣權的履約價格相同，
- S&P 500期貨指數在500點時（每點乘數250元），持有證券6,000萬元，Beta值為0.65之交易人，若買進144口S&P 500指數期貨，則Beta值變為：(A)056 (B)
- （）若 ，則 ？(A) 40(B)10 (C)60 (D)-60
- 某企業在歐洲美元市場貸款，利率為LIBOR＋5%，當時之LIBOR為5%，在賣出歐洲美元期貨避險，且期貨之基差維持不變情況下，其貸款利率：(A)變成固定利率 (B)變成與LIBOR反向變動
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- 8x3+6x2+3x-4除以4x2的餘式為何？(A)0 (B) -4 (C)3x-4 (D) 6x2+3x-4
- 假設明年3月份黃豆期貨的價格為$2，而同年7月份的黃豆期貨價格為$7，如果儲存成本為每月$0.12，則應：(A)買3月份契約，賣7月份契約 (B)買7月份契約，賣3月份契約(C)買3月份