問題詳情
11.預期央行調升存款準備率時，具利率上升風險的美商銀行應：
(A)買入公債期貨
(B)買入歐元期貨
(C)賣出歐洲美元期貨
(D)賣出美元期貨
(A)買入公債期貨
(B)買入歐元期貨
(C)賣出歐洲美元期貨
(D)賣出美元期貨
參考答案
答案：C
難度：適中0.666667
統計：A(0),B(0),C(2),D(1),E(0)
內容推薦
- 依臺灣期貨交易所業務規則之規定，期貨商經營經紀及自營期貨業務者，應於每次買賣時如何區別經紀或自營買賣？(A)以電話錄音區別 (B)以書面文件區別(C)以電話錄音及書面文件區別 (D)無需區別
- 小恩認為A股票將優於大盤走勢，卻又無法預知大盤之漲跌方向，為了突顯A股票之優勢，並消除整體股市之風險，在買進A股票時，應同時在股價指數期貨上採取：(A)買方部位 (B)賣方部位 (C)買方及賣方
- 對不同履約價格，其他條件相同的黃金期貨買權，何者有較大的時間價值？(A)價內 (B)價平 (C)價外 (D)深價內
- 相較於直接避險策略，交叉避險策略的風險通常如何？(A)高於直接避險策略(B)等於直接避險策略(C)低於直接避險策略(D)無法判斷
- 如果 5 月份咖啡期貨價格為$1505／磅，9 月份咖啡期貨價格為$1800／磅，若買入5月份期貨，賣出9月份期貨，於下列何時平倉可獲利？(A)5月份咖啡期貨為$1600／磅，9 月
- 某客戶以8,800賣出一口臺股指數期貨契約，原始保證金為新臺幣140,800元，而維持保證金為95,600元，問該客戶在下列何種價位時，必須補繳保證金？(臺股指數期貨每一點價值新臺幣200元)(
- 依美國法規定所有的期貨交易，均必須在交易所進行，而實務上有無例外？(A)不能有例外 (B)地下期貨商可以例外，並受法規規範(C)EFP（Exchange for Physicals）為唯一例外(
- 券商若發行指數型認購權證（Call Warrant），可在指數上漲時如何操作指數期貨避險？(A)賣出指數期貨 (B)視認購權證之價格變化來決定買或賣指數期貨(C)買進指數期貨 (D)無法以指數期貨
- 擠壓式價差交易(Crush Spread)屬於下列何種交易？(A)蝶狀價差交易 (B)兀鷹價差交易 (C)縱列價差交易 (D)加工產品間之價差交易
- 國內期貨市場，在所有交割結算基金及期貨結算機構之賠償準備金皆不足以支應時，採用由其他結算會員共同聯保償付所剩差額之計算基準，何者為是？(A)違約日前10日之結算數量 (B)違約日前30日之未沖銷
內容推薦
- 形成「逆向市場」的原因，下列何者描述正確？ 甲.預期未來價格將下跌；乙.預期有大豐收；丙.現貨供給緊縮；丁.現貨供給大增(A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)僅甲、乙、丙
- 停損限價（Stop Limit）委託賣單，其委託價與市價之關係為：(A)委託價高於市價 (B)委託價低於市價(C)沒有限制 (D)依平倉或建立新部位而定
- 美國聯邦準備銀行準備調高利率，使得其相對於歐洲的市場利率高出許多，則可採用的交易策略為：(A)買入瑞士法郎期貨 (B)買入S&P 500股價指數期貨買權(C)買入國庫券期貨賣權 (D)買長期公債
- 下列何人會採多頭避險（Long Hedge）？(A)半導體出口商 (B)發行公司債的公司(C)預期未來會持有現貨者 (D)銅礦開採者
- 臺灣期貨交易所之美國道瓊期貨契約的每日漲跌幅為：(A)前一一般交易時段每日結算價上下7%(B)前一一般交易時段每日結算價上下13%(C)前一一般交易時段每日結算價上下20%(D)前一一般交易時段
- 避險投資組合的主要風險來源為：(A)期貨價格變動風險 (B)現貨價格變動風險(C)現貨價格變動風險與期貨價格變動風險之總合 (D)現貨價格與期貨價格相對變動風險
- 客戶是否能出金，是依其淨值是否超過其未平倉部位所需的何種保證金而定？(A)原始保證金 (B)維持保證金 (C)差異保證金 (D)選項A、B、C皆非
- 黃金看跌，則可採何策略？(A)買履約價1,850買權／賣履約價格1,870賣權(B)買履約價1,870賣權／賣履約價格1,850賣權(C)買履約價1,850買權／買履約價格1,850賣權(D)賣
- 期貨價格高過現貨價格，而遠期契約價格高過近期契約價格，此種市場稱為：(A)正向市場 (B)逆向市場 (C)期貨市場 (D)現貨市場
- 一日本廠商將從德國進口一批生產設備，若其擔心日本通貨膨脹率將會上升，應如何避險？(A)買進歐元期貨 (B)賣出日圓期貨(C)買進歐元／日圓（標的物為歐元）買權 (D)選項A、B、C皆可
- 某甲進行多頭避險，基差應如何變化才會有利潤？(A)轉弱（由－4變－6）(B)轉強（由＋1變＋4）(C)不變 (D)不一定
- 有關期貨的敘述，下列何者為非？(A)有固定的交易場所(B)有固定的交割日期(C)合約由買賣雙方議定(D)集中競價
- 若交易人同時買一個履約價為100的期貨買權，賣一個履約價為160的期貨買權，若現在期貨價格為140，不考慮權利金下，則該交易人每單位之損益為：(A)損失40 (B)損失60 (C)獲利60 (D
- 黃豆油製造商之避險策略通常是：(A)買黃豆期貨，賣黃豆油期貨 (B)買黃豆期貨，買黃豆油期貨(C)賣黃豆期貨，買黃豆油期貨 (D)賣黃豆期貨，賣黃豆油期貨
- 一、混凝土為水泥、骨材加水拌合而成之土木工程材料，請說明混凝土試驗包括那幾種？（25 分）
- 在美國，避險者可以：(A)不受部位限制 (B)不須向CFTC申報所持部位(C)不須繳交保證金 (D)不須在風險揭曉時平倉
- 下列何者通常又稱為Local？(A)場內經紀人（Floor Broker） (B)場內自營商（Floor Trader）(C)期貨自營商 (D)結算會員
- 買進混合價差策略中，買進之買權的履約價格較買進之賣權為高，因此：(A)買權與賣權的履約價格差距愈大，其下檔風險愈大(B)當標的物價格波動幅度很大時，投資人可獲利(C)當買權與賣權的履約價格相同，
- S&P 500期貨指數在500點時（每點乘數250元），持有證券6,000萬元，Beta值為0.65之交易人，若買進144口S&P 500指數期貨，則Beta值變為：(A)056 (B)
- （）若 ，則 ？(A) 40(B)10 (C)60 (D)-60
- 某企業在歐洲美元市場貸款，利率為LIBOR＋5%，當時之LIBOR為5%，在賣出歐洲美元期貨避險，且期貨之基差維持不變情況下，其貸款利率：(A)變成固定利率 (B)變成與LIBOR反向變動
- 當下手期貨商不需讓上手期貨商知道所有個別客戶的下單及未平倉部位資料，則下手期貨商在上手所開的帳戶稱為：(A)完全揭露帳戶（Fully Disclosed Account）(B)綜合帳戶（Omni
- 下列有關電子及金融指數選擇權的委託單敘述，何者有誤？(A)開盤時段不接受組合式委託(B)交易人若下市價委託單則一定可以成交(C)組合式委託僅有FOK以及IOC兩種時間限制委託單(D)單一委託的限
- 在臺股投資組合與下列各交易所之臺股指數期貨相關性一樣大時，若外資法人預期新臺幣對美金貶值，且臺股可能下跌，則最佳避險策略為：(A)買進TAIFEX之臺股指數期貨 (B)賣出TAIFEX之臺股指數
- 下列甲、乙兩朵文字雲由兩本經典製成，書中使用次數越多的字，字體越大，則這兩本經典依序應是：(A) 論語／左傳(B) 論語／荀子(C) 孟子／左傳(D) 孟子／荀子