問題詳情
32. 以股價與其他變數來預測違約機率的模型或指標是：
(A)Z-score
(B)TCRI
(C)KMV
(D)J20
(A)Z-score
(B)TCRI
(C)KMV
(D)J20
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- Moral hazard 與 Adverse selection 主要的差別是在：(A)發生的時間在合約或交易之前或之後 (B)嚴重性的大小(C)風險由買方或賣方來承擔 (D)主要由於資訊不對
- 下列登記為期貨顧問事業之業務員中，何者毋需取得期貨交易分析人員資格或期貨商業務員資格？(A)證券經紀商之内部稽核兼任期貨顧問事業之内部稽核(B)期貨經紀商擔任招攬之業務員兼任期貨顧問事業負責推
- 關於期貨商從事宣傳廣告之規定，下列何者不正確？(A)期貨商收取費用應考量相關營運成本、合理利潤以及客户整體貢獻度等因素(B)宣傳資料之形式、内容製作及傳播等相關事宜，由金管會訂定管理辦法(C)
- 期貨商經營期貨經紀業務時，對於一定金額以上或疑似洗錢之交易所應採取的措施，下列敘述何者錯誤？(A)應保存足以瞭解交易全貌之交易憑證 (B)應確認客戶身分及申報之紀錄(C)應依洗錢防制法之規定辦
- 依我國期貨交易法之規定，有關賠償準備金之規定，下列何者正確？(A)期貨結算機構未依規定提存賠償準備金，主管機關可處新臺幣一百二十萬元罰金(B)期貨結算機構第一次應先提存上限為新臺幣四千萬元之賠償
- Net Stable Funds Ratio 是用以評估什麼期間的流動性：(A)一個月 (B)三個月 (C)一年 (D)三年
- 以下何者在經濟意義與數學關係的意義上，最接近 Duration?(A)Beta (B)Vega (C)Alpha (D)Delta
- 依我國期貨交易法，關於期貨結算機構收取結算保證金之規定，下列何者正確？ 得以現金繳交：2 得以經核定之有價證券繳交；有價證券抵繳結算保證金之比例，由期貨結算機構定之；結算保證金之收取
- Liquidity Coverage Ratio 是用以評估什麼期間的流動性?(A)一週 (B)一個月 (C)三個月 (D)半年
- 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，基金保管機構或信託監察人召開受益人會議時，應於期貨信託事業不能或不為召開受益人會議之日起多少日內，檢具召開事由向金管會申報召開受益人會議?(A)一日內 (B
內容推薦
- 依我國期貨交易法之規定，下列何者有權或可採行措施限制期貨交易人之期貨交易數量？ 期貨交易所；期貨結算機構；主管機關；期貨公會(A)3 (B)3 (C)4 (D)
- 下列有關期貨信託事業之業務範圍包括下列何者？ 向不特定人或符合金管會所定資格條件之人募集期貨信託基金發行受益憑證；運用期貨信託基金從事交易或投資；辦理境外期貨基金之募集及銷售業務：
- 由實際的交易價格(例如選擇權交易價格)來調整得出模型的參數，稱為：(A)Calibration (B)Validation (C)Verification (D)standardization
- 有關期貨商相關紀錄之保存年限，下列敘述何者錯誤？(A)期貨商之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年(B)期貨商以電話受理及執行期貨交易委託時之錄音内容至少應保存二個月(C)期貨商以傳真機、電報
- 下列何者非證券投資顧問事業得經營之業務?(A)提供分析意見 (B)全權委託投資業務(C)銷售未上市、未上櫃股票 (D)對委託人推介有價證券投資
- 依我國期貨交易法之規定，因為期貨交易而產生的爭議進行仲裁之敘述，下列何者正確？(A)期貨交易所與期貨商間採強制仲裁(B)期貨商之間採強制仲裁(C)期貨結算機構與期貨交易所間採強制仲裁(D)期貨
- 期貨信託事業為因應期貨信託基金管理辦法第七十四條第一項但書及期貨信託契約鉅額受益憑證之買回條款所規定之事由，得依規定以該期貨信託基金之資產為擔保向金融機構辦理借款，下列有關該借款之相關敘述何者
- 以無套利機會的假設(例如一些 option pricing model)來評價的評價模式，在國際評價準則歸類為：(A)成本法 (B)收益法 (C)市場法 (D)資產法
- 2018 年 2 月 6 日受到美股影響，台股崩跌，不少投資人在期交所的交易造成傾家蕩產，他們交易的部位主要是：(A)台指選擇權賣方 (B)台指選擇權買方 (C)匯率期貨買方 (D)匯率期貨賣
- 依據境外基金管理辦法規定，有關總代理人之敘述何者錯誤?(A)實收資本額至少需達新臺幣 7,000 萬元(B)應依註冊地主管機關規定頻率公告所代理境外基金之單位淨資產價值(C)總代理人所代理之境外
- 依美國法規規定，美國的證券、期貨交易之主管機關為下列何者？(A)皆為證券暨期貨交易管理委員會(B)皆為證券交易委員會(C)皆為商品期貨交易委員會(D)前者為證券管理委員會(SEC)；後者則為商
- 取得期貨交易分析人員資格，但無相關工作經驗者，不得擔任期貨信託事業的何種職務？(A)期貨信託基金經理人 (B)辦理受益憑證之募集發行及銷售(C)期貨交易及相關投資之研究分析 (D)内部稽核
- 比特幣所應用的核心技術是：(A)Blockchain (B)API (C)Big Data (D)A
- 本國期貨商之調整後淨資本額少於期貨交易人未沖銷部位所需之客户保證金總額多少時，應即向主管機關與主管機關指定之機構申報？(A)百分之四十 (B)百分之二十(C)百分之十五 (D)百分之十
- 下列有關須經金管會核准後始得終止基金信託契約之規定，何者有誤?(A)基金保管機構解散或破產(B)基金淨資產價值低於投信投顧公會所定之標準(C)因市場狀況、基金特性、規模，或其他法律上或事實上原因
- 為提供期貨交易人持有部位於期貨交易所營業時間結束後所面臨之價格變動風險，臺灣期貨交易所於 106 年 5 月 15 日推出盤後交易(亦稱為夜盤)，而因應國內交易人結構之特性，期貨交易所將夜盤商品
- 下列何種微生物並非常用之食品微生物？(A)麴菌(B)金黃色葡萄球菌(C)釀酒酵母(D)乳酸菌
- 會計與評價準則，將金融工具的公允價值區分為三種等級(Level)，請簡單介紹這三種等級的差異為何? （10 分）
- 有關期貨商製作與交付買賣報告書之規定，下列敘述何者錯誤？(A)期貨商受託從事期貨交易，應於成交後製作買賣報告書交付期貨交易人確認(B)期貨商受託從事期貨交易，於客户成交後，如已辦理交易確認並留
- 境外基金管理機構得在國內對下列何者進行境外基金之私募? 甲.銀行業；乙.票券業；丙.信託業；丁.保險業(A)僅丙、丁 (B)僅甲、乙、丙 (C)僅甲、丁 (D)甲、乙、丙、丁皆可
- 為保障受益憑證投資人之權益，期貨信託事業對期貨信託基金應進行必要之風險監控管理措施，試簡述公司應進行之定期檢視、下跌預警機制及提前清償之原則。(10 分)
- 有關期貨信託基金追加募集之規定，何者有誤？(A)對不特定人募集之期貨信託基金符合一定條件得辦理追加募集(B)申請書件應送由同業公會審查轉報主管機關申請核准(C)自開放買回之日起至申請送件日屆滿
- 請簡介巴塞爾協定三大支柱為何? （10 分）
- 有關期貨商内部稽核人員應具備之資格條件，下列敘述何者錯誤？(A)取得期貨交易分析人員資格者即可擔任(B)取得期貨商業務員資格者，須具備證券、期貨、金融或保險機構兩年以上之工作經驗(C)期貨商負
- 有關境外基金總代理人之資格條件，下列何者錯誤?(A)最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值不低於面額(B)實收資本額、指撥營運資金達新臺幣一千萬元以上(C)具有即時取得境外基金機構相關交易資訊