問題詳情
26.1973 年 Black and Scholes 所使用的選擇權訂價模型中，對標的物價格的行徑模型假設為符合：
(A)算數布朗運動
(B)二項式布朗運動
(C)常態分配
(D)幾何布朗運動
(A)算數布朗運動
(B)二項式布朗運動
(C)常態分配
(D)幾何布朗運動
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 四、簡答題(共10分)前些日子看了一部極有趣的電影喜馬拉雅，描述高原生活與貿易的艱困。影片中有許多發人深省之語，一位喇嘛對他的弟子說：「當你眼前有兩條路時，要選擇最困難的那一條。」這話表面上違背人性與
- 有關利率期限結構，下列敘述何者錯誤？(A)附息公債之殖利率又稱為即期利率(Spot Rate)，所形成的即期利率曲線(Spot Rate Curve)稱作「利率期限結構」(B)利率期限結構描述無
- 三、成語填空(每格1分，共10分，錯字扣一分)參考選項：深以為然、寅吃卯糧、瞻前顧後、病入膏肓、魚游沸鼎、針砭時弊、韜光養晦、惴慄不安、如臨深淵、三折肱為良醫【題組】古代文人懷有經世濟民的胸懷，往
- 【題組】這件事已如( )，再不馬上處理，勢必會釀成更大的傷害。
- 有關浮動利率債券，下列敘述何者正確？(A)票面利率固定，且每年付息一次(B)票息為臺幣之浮動利率債券，其浮動利率指標通常為 LIBOR(C)每一個利率重設日，票面利率會重新設定，使債券價格會重新
- 二、默寫題(每格1分，共10分，錯字扣一分)(一)水皆( 1 )，千丈見底，游魚細石，直視無礙。( 2 )，猛浪若奔。夾岸高山，皆生寒樹。( 3 )，互相( 4 )。爭高直指，千百成峰。……( 5 )
- 【題組】遇到挫折千萬不要放棄，正所謂「( )」，每一次的失敗都是邁向成功的一小步。
- 投資者與證券商簽訂一項權益交換契約，標的股票初期股價是 100 元，名目本金為 1,000 萬元，每個月結算一次，結算股價為評價日標的股票收盤價，評價日次一營業日為重設日，浮動利率為 90 天期
- 不「啻」
- 「梵」宇僧樓
內容推薦
- Black-Scholes 選擇權評價公式是依賴下列哪五個參數?(A)股價、執行價格、無風險利率、beta、剩下到期時間(B)股價、報酬率變異數、無風險利率、beta、剩下到期時間(C)股價、執
- 17 下列二元樹（binary tree），若採用中序走訪（inorder traversal），則走訪順序為何？ (A)DBEAC (B)ABCDE (C)ABDEC (D)DEBCA
- 12 設計一個能監視 8 個地點的防盜錄影系統，每個地點有一台攝影機，若想要利用一台錄影機輪流錄下 8 個地點的影像，應使用下列那一個裝置？(A)多工器（multiplexer）：將多組輸入輪流傳送到
- 如果利率是 10%，股價的上漲比率是+25%，下跌比率是–20%。計算在風險中立的情況下股價上漲的機率是多少?(A)0.5 (B)0.6667 (C)0.75 (D)選項ABC皆非
- 若人要在凸透鏡後看到蠟燭縮小的像，如右圖，試問蠟燭應放在凸透鏡前的何處？(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- 下面哪一組竹籤可以組成一個三角形？(A)14 公分、16 公分、32 公分 (B)12 公分、14 公分、20 公分 (C)10 公分、20 公分(D)10 公分、18 公分、28 公分
- 13 64 位元作業系統相較於 32 位元作業系統，最大的優勢在於：(A)可以擁有更大的定址空間（memory address space）(B)更適合多處理器(C)速度更快(D)時脈更高
- 股價目前為$50，而股價每月可能上漲 10%或下跌 5%，目前的每月利率為 1%。計算一個兩個月後到期、執行價格為$50 的歐式買權的權利金價格是多少? (use the two-stage b
- 下列何人將中國的白話文運動介紹到臺灣來，其所著的〈致臺灣青年的一封信〉，除主張新文學外，並批判傳統舊詩人，引發新舊文學論爭？ (A)賴和 (B)楊逵 (C)張我軍 (D)連橫。
- 1 臺北市立吉林國小位於吉林路上。(A)O(B)X
- 【題組】(2)若活塞 A 向下移動距離 10 mm，求活塞 B 向上移動距離為多少 mm？（4 分）
- 14 對一個多執行緒（multi-threaded）的程序（process）而言，下列那一部分不是執行緒間共享的？(A)程式碼(B)全域變數（global variables）(C)堆疊區（stack
- 依據賣權買權平價定理 (put-call parity)，買進一個賣權相當於：(A)賣出一個買權、買股票現貨、借入款項(B)買入一個買權、賣股票現貨、借出款項(C)賣出一個買權、買股票現貨、借出
- 物體受外力作用，當外力除去後，物體能立即恢復原有狀態之最大強度稱為：(A)彈性限度 (B)降伏應力(C)極限應力 (D)破壞應力
- ( ) 下列敘述何者正確？(A) 三角形的三中線將三角形的面積三等分(B) 直角三角形的內心在斜邊中點(C) 三角形的外心到三角形的三頂點等距離(D) 等腰三角形的外心、內心、重心為同一點
- Whales make the longest ______ known among mammals. Gray whales can swim thousands of milesfor th
- 15 若有三個程序 P1, P2, P3 都在時間 0 到達。假設 P1, P2, P3 之執行時間分別為 24, 4, 2 個時間單位。則在最短工作優先（Shortest-Job-First, SJ
- 下列有關保護型選擇權的交易策略中，何者具有無限大的損失風險？(A)賣出備兌型買權(Covered call)(B)買入備兌型買權(Covered call)(C)賣出保護型賣權(Protecti
- 一動點在一平面上運動，該動點與一定點的距離恆等於動點至一直線的垂直距離，此動點移動的軌跡應為下列何者？(A)拋物線 (B)螺旋線(C)漸開線 (D)擺線
- 有關商船特性，下列敘述何者有誤？(A)船舶是動產，適用於「民法」關於動產之規定(B)船舶具有不動產之特性(C)國人所擁有之船舶雖登記為外國籍，仍然可以懸掛我國之國旗(D)在我國領域外之國籍船艦內犯
- 16 下列為有關圖形（Graph）結構與樹狀（Tree）結構相關性之敘述：①圖形（Graph）結構與樹狀（Tree）結構之相同點之一是二者之組成皆包含節點（Node）之集合與邊線（Edge）之集合②若
- 若期末報酬型態為 Max[S(T)-K,K-S(T)]，此選擇權為：(A)capped option(B)chooser option(C)exchange option(D)barrier o
- 依 CNS 規定，配置圖上之「地界線」是什麼顏色？(A)黃色 (B)紅色(C)藍色 (D)深綠色
- 如圖，圓O為四邊形ABCD的內切圓，半徑為4，若 =9 ， ，則四邊形ABCD的面積＝？ (A)22 (B) 44 (C) 66 (D) 88
- 參閱附圖，高壓噴射泵處於甚麼狀態？(A) 燃油進入高壓油管(B) 開始加壓燃油(C) 進油狀態(D) 結束加壓燃油