問題詳情

29.股價目前為$50,而股價每月可能上漲 10%或下跌 5%,目前的每月利率為 1%。計算一個兩個月後到期、執行價格為$50 的歐式買權的權利金價格是多少? (use the two-stage binomialmethod)
(A)$5.10
(B)$2.71
(C)$4.78
(D)$3.62

參考答案

答案:B
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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