問題詳情
3.當持有成本為正時，若現貨價格高於期貨價格，則最佳的套利策略為：
(A)賣空期貨
(B)買進現貨
(C)賣空現貨並買進期貨
(D)賣空期貨並買入現貨。
(A)賣空期貨
(B)買進現貨
(C)賣空現貨並買進期貨
(D)賣空期貨並買入現貨。
參考答案
答案：C
難度：非常簡單0.909091
統計：A(0),B(1),C(10),D(0),E(0)
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- 蝜蝂者，善負小蟲也。行遇物，輒持取，卬其首負之。背愈重，雖困劇不止也。其背甚澀，物積因不散，卒躓仆不能起。人或憐之，為去其負。苟能行，又持取如故。又好上高，極其力不已，至墜地死。今世之嗜取者，……雖其
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- 謝太傅寒雪日內集，與兒女講論文義。俄而雪驟。公欣然曰：「白雪紛紛何所似？」兄子胡兒曰：「撒鹽空 中差可擬。」兄女曰：「未若柳絮因風起。」公大笑樂。（《世說新語．言語篇》）依上文回答第 33 題至 34
- 假設6月份遠期契約的英鎊定價為 $2927／￡，同時，IMM 6月份英鎊期貨的報價為 $2916／￡，則此時投機者應如何操作以獲取利潤？(A)買入期貨契約，賣出遠期契約 (B)賣出期貨契
- 6月3日，某甲賣出一張歐洲美元期貨，成交價為 $7，6月6日以 $4平倉，若手續費每張合約為 $70，則其損益為：(A)損失 $820 (B)賺 $680 (C)損失 $680 (D
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- 賣空長期公債期貨契約3口，價格96-16，之後以94-24平倉，問此交易損益為何？(A)獲利 $5,250 (B)損失 $5,250 (C)獲利 $875 (D)選項A、B、C皆非。
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- 某甲以 2 買進3口歐洲美元期貨，後來以 56平倉，每張的佣金為50，則結果為：(A)獲利 $12,150 (B)獲利 $12,450 (C)損失 $12,450 (D)選項A、B、
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- 以下何者不是期貨投機活動的功能？(A)操控期貨價格 (B)增加市場的流動性 (C)有助於期貨價格的穩定 (D)風險移轉。
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- 若12月時之英鎊即期匯率為 5800，美金和英鎊之3個月即期利率分別為4%及8%，6個月期即期利率分別為 5%及5%，則合理之3個月期貨價格應為：(A)5164 (B)524
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- 目前瑞郎即期市場價格為 CHF1＝USD6，美元及瑞郎一年期利率分別為10 %及5 %，一年期遠期匯率為 CHF1＝USD70，則交易人應：(A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買瑞
- 一般而言，投機策略對期貨價格的影響為何？(A)具穩定作用 (B)助漲助跌 (C)容易產生高估之現象 (D)容易產生低估之現象。
- 下列有關期貨投資策略的敘述何者有誤？(A)屬買低賣高之操作策略 (B)承受期貨避險者之風險 (C)根據預期賺取價差利潤 (D)持有現貨部位。
- 【題組】1同上題，假設兩市場的交易單位均為每口 5,000 英斗，則此策略的損益為何？(假設各為一口)(A)2,500美分 (B)1,500美分 (C) -2,500美分 (D) -1,500美
- 假設甲市場3月黃豆期貨價格為 22 1/4美分／每英斗；乙市場3月黃豆期貨價格為21 3/4美分／每英斗，【題組】1則將如何進行套利？(A)賣甲市場3月黃豆期貨，買乙市場3月黃豆期貨 (B)同時
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