問題詳情
30.下列關於期貨投機交易策略的敘述何者有誤？
(A)預期未來台股上漲，買進台指期貨，屬於投機交易
(B)期貨市場應完全避免投機交易者的存在
(C)投機交易風險較價差交易來得高
(D)投機交易者在現貨市場上未持有部位。
(A)預期未來台股上漲，買進台指期貨，屬於投機交易
(B)期貨市場應完全避免投機交易者的存在
(C)投機交易風險較價差交易來得高
(D)投機交易者在現貨市場上未持有部位。
參考答案
答案：B
難度：簡單0.791667
統計：A(1),B(38),C(2),D(6),E(0)
內容推薦
- 某甲以 2 買進3口歐洲美元期貨，後來以 56平倉，每張的佣金為50，則結果為：(A)獲利 $12,150 (B)獲利 $12,450 (C)損失 $12,450 (D)選項A、B、
- 若一交易者預期未來日圓會較歐元強勢，則他會：(A)買入歐元期貨，賣出日圓期貨 (B)買入日圓期貨，賣出歐元期貨 (C)同時買入日圓、歐元期貨 (D)同時賣出日圓、歐元期貨。
- 目前歐元的即期匯率為 $0.5442／歐元，90天期歐元的遠期匯率為 $0.5498／歐元，此時有一位交易人買進 90天期歐元期貨契約，次日，他想結清他的期貨部位，當遠期匯率為下列何者時，他會有
- 賣空長期公債期貨契約3口，價格96-16，之後以94-24平倉，問此交易損益為何？(A)獲利 $5,250 (B)損失 $5,250 (C)獲利 $875 (D)選項A、B、C皆非。
- 如果某甲預期下半年小麥欠收，將導致小麥期貨價格上漲，為了賺取利潤，則他不應：(A)買入小麥現貨 (B)買入小麥期貨 (C)買入小麥現貨並賣出小麥期貨 (D)選項A、B、C皆非。
- 下列何時應買入利率期貨合約？(A)預期通貨膨脹上升 (B)預期央行調降重貼現率 (C)預期央行採行貨幣緊縮政策 (D)選項A、B、C皆是。
- 6月3日，某甲賣出一張歐洲美元期貨，成交價為 $7，6月6日以 $4平倉，若手續費每張合約為 $70，則其損益為：(A)損失 $820 (B)賺 $680 (C)損失 $680 (D
- 假設6月份遠期契約的英鎊定價為 $2927／￡，同時，IMM 6月份英鎊期貨的報價為 $2916／￡，則此時投機者應如何操作以獲取利潤？(A)買入期貨契約，賣出遠期契約 (B)賣出期貨契
- 謝太傅寒雪日內集，與兒女講論文義。俄而雪驟。公欣然曰：「白雪紛紛何所似？」兄子胡兒曰：「撒鹽空 中差可擬。」兄女曰：「未若柳絮因風起。」公大笑樂。（《世說新語．言語篇》）依上文回答第 33 題至 34
- 投機策略與避險策略之主要差異在於：(A)操作標的不同 (B)預期不同 (C)是否持有現貨部位 (D)選項A、B、C皆是。
內容推薦
- 英鎊期貨契約，當價位在 $3530時，某甲買入三口，而後於 $3876 時平倉，每口佣金為 $75，則損益為：(A)損失 $6,25 (B)獲利 $6,25 (C)損失 $2
- 下列何種狀況下，投機客會賣出期貨？(A)預期標的物跌價 (B)預期標的物漲價 (C)預期標的物將供不應求 (D)選項A、B、C皆是。
- 以下何者不是期貨投機活動的功能？(A)操控期貨價格 (B)增加市場的流動性 (C)有助於期貨價格的穩定 (D)風險移轉。
- 在現貨市場不虞匱乏，倉儲之供給量夠大，則不同交割月份之同一商品期貨價格之間的差距，在理論上應反應：(A)倉儲成本 (B)融資成本 (C)兩個交割月份間的持有成本 (D)商品供需之季節性因素。
- 若12月時之英鎊即期匯率為 5800，美金和英鎊之3個月即期利率分別為4%及8%，6個月期即期利率分別為 5%及5%，則合理之3個月期貨價格應為：(A)5164 (B)524
- 同上題，合理之6月期貨價格為多少？(A)5168 (B)5246 (C)5484 (D)5642。
- 目前瑞郎即期市場價格為 CHF1＝USD6，美元及瑞郎一年期利率分別為10 %及5 %，一年期遠期匯率為 CHF1＝USD70，則交易人應：(A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買瑞
- 一般而言，投機策略對期貨價格的影響為何？(A)具穩定作用 (B)助漲助跌 (C)容易產生高估之現象 (D)容易產生低估之現象。
- 下列有關期貨投資策略的敘述何者有誤？(A)屬買低賣高之操作策略 (B)承受期貨避險者之風險 (C)根據預期賺取價差利潤 (D)持有現貨部位。
- 【題組】1同上題，假設兩市場的交易單位均為每口 5,000 英斗，則此策略的損益為何？(假設各為一口)(A)2,500美分 (B)1,500美分 (C) -2,500美分 (D) -1,500美
- 假設甲市場3月黃豆期貨價格為 22 1/4美分／每英斗；乙市場3月黃豆期貨價格為21 3/4美分／每英斗，【題組】1則將如何進行套利？(A)賣甲市場3月黃豆期貨，買乙市場3月黃豆期貨 (B)同時
- 1某期貨交易人於1月10日時，以每英斗 $92賣出7月份的玉米期貨 10,000英斗，若2月10日7月份小麥期貨上漲至 $94。則此期貨交易人於2月10日平倉的損益應為：(A)獲利 $8
- 下列何者屬於市場間價差交易(Intermarket Spread)？(A)買CBOT 的7月小麥期貨，同時賣出KCBT的7月小麥期貨 (B)買CBOT的3月份玉米期貨，同時賣出CBOT的7月份
- 1若合理的小麥與玉米價比為1：2，若8月份小麥期貨價格為 2，8月份玉米期貨價格為 5，則應：(A)賣小麥期貨，賣玉米期貨 (B)買小麥期貨，賣玉米期貨 (C)賣小麥期貨，買玉米期貨 (D)
- 1某交易者預期英鎊對瑞士法郎升值，而想從中獲利。他買入2口英鎊期貨，價格 $45，同時賣出瑞士法郎2口，價格 $0.66，後來平倉時，英鎊 $48，瑞士法郎 $0.64，則交易結果為獲利
- 1若某交易者預期歐元對日圓升值，而想從中獲利，則他應：(A)賣歐元期貨，買日圓期貨 (B)買歐元期貨，賣日圓期貨 (C)買歐元及日圓期貨 (D)選項A、B、C皆非。
- 1賣出歐元期貨3口，價格0.7850，同時買入瑞士法郎期貨3口，價格1967。之後歐元以0.7915平倉，瑞士法郎以1978平倉，請問此價差交易組合稱為：(A)泰德價差交易(Ted Sp
- 10SPAN 系統係根據分析的結果，以要求最小之保證金可因應多少天之最大可能損失？(A)4天 (B)3天 (C)2天 (D)1天。
- 10某公司今年三月初向銀行借入三百萬美元，LIBOR＋1%，下一次利息調整時間為七月十五日，該公司為規避利率波動風險，適當的避險策略為：(A)買入歐洲美元期貨 (B)賣出歐洲瑞郎期貨 (C)買入歐
- 10某一交易人持有公債期貨多頭部位，其應如何應用選擇權來保護其投資？(A)買入公債期貨買權 (B)買入公債期貨賣權 (C)賣出公債期貨買權 (D)賣出公債期貨賣權。
- 10由於小宇看空未來1個月聯電股票之走勢，決定買進一張履約價格為45並賣出一張履約價格為40之聯電認購權證，每張權證可認購1,000股，權證價格分別是5與8，請問其執行之最大可能獲利為：(A)0
- 10由於小明看空未來1個月長期公債期貨價格的走勢，決定買進履約價格為100並賣出履約價格為96之利率期貨買權，價格分別是C1與C2，請問其最大可能執行獲利為：(A)C1＋C2 (B) -C1＋C2
- 1小杰看好未來1個月台積電股票的走勢，決定買進一張履約價格為50並賣出一張履約價格為60之認購權證，每張權證可認購1,000股，權證價格分別是10與5，請問其最大可能執行的獲利為：(A)5,00
- 1瑤瑤判斷利率近期內將上漲，但她想限定其風險在一定的限度之內，以下何者為適當之債券期貨選擇權投資策略？(A)買入跨式部位 (Long Straddle) (B)賣出跨式部位 (Short Str
- 1以標的物與到期日相同的兩個賣權為例，甲賣權之履約價格高於乙賣權，請問空頭價差策略之操作方式為何？(A)同時買進甲與乙 (B)同時賣出甲與乙 (C)買進乙，並同時賣出甲 (D)買進甲，並同時賣出