問題詳情
29. 下列何者非市場風險值之局部評等法？I.變異數－共變異數法；II.對角模型法；III.蒙地卡羅模擬法；IV.回溯測試法
(A) I. & II.
(B) II. & III.
(C) III. & IV.
(D) I. II. & III.
(A) I. & II.
(B) II. & III.
(C) III. & IV.
(D) I. II. & III.
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 2%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？N(-33)=0.01；
- 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本，若該公司過去三年營業毛利依次為3,000,000、-1,000,000、1,000,000，則該公司若採行基本指標法來計提，其計提的金額為何？(A)
- 假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之 2 天 95%VaR 估算值新臺幣 500 萬，假設其日報酬服從i.i.d(independently and identically distributed
- 沖抵信用風險之方式有兩種，即簡易法與複雜法。以下何者非簡易法下所承認的合格金融資産擔保品種類？(A)約當現金(B)黃金(C)未經合格外部信用評等機構評等的權益證券，在符合一定規範之下，可承認其為
- 【題組】23 According to the passage, which of the following statements is true about Heifer Internationa
- 假設銀行有一筆本金 1,000 萬元的放款，其年利率為 3%，已經計提的風險資本為 80 萬元，銀行為這筆放款每年支付了 10 萬元的營業成本，而本放款的預期損失每年為放款金額的 1%。請根據
- 請依下文回答第 13 題至第 17 題As the light shines through the arched windows on all sides of the main hall, New
- 某政府債券基金淨值$10,000,000，存續期間 (Duration)為 7 年。若該債券基金經理人擔心債券價格波動，欲使用政府債券期貨規避風險，該債券期貨百元報價為 0000，期貨標的
- 【題組】22 What is the third paragraph mainly about?(A)Heifer’s focusing on areas with a long history of
- 關於選擇權的 Delta 與 Gamma，以下敘述何者為真？(A)買入買權，為正 Delta 與負 Gamma (B)買入賣權，為正 Delta 與正 Gamma(C)賣出買權，為負 Delt
內容推薦
- 【題組】(3)計算 A 股票的成分風險值(Component VaR)。（3 分）
- 假設 A 公司股票的 Beta 值等於 5，而加權股價指數的每日波動率為 1%，則市值 1 億的 A 公司股票的 10 天 99%VaR 約等於：N(-33)=0.01 N(-64
- 假設一個信用評等 BBB 級之 3 年期公司債，價值 10 萬，違約回復率為 40%，預期信用風險損失為 5,000 元，試問其隱含違約率為何？(A)00% (B)33% (C)
- 小瑜與小生共有 180 元，小生花掉 20 元後，小瑜給小生50 元，結果兩人的錢恰好相等，請問小瑜原有多少元？(A)120 (B)130 (C)140 (D)150
- 假設某一發行者認為 LIBOR 有很大的機會會高於 75%。若針對以歐洲美元期貨為標的物之買權或賣權：【題組】(1)請問該發行者應採取何種策略（買或賣此以歐洲美元期貨為標的物之買權或賣權）以
- 針對存續期間（Duration, D）、修正存續期間（Modified Duration, MD）、金額存續期間（DollarDuration，DD）、DDBP（Dollar Duration
- 若甲資產的風險值為 100，乙資產的風險值為 200，假設兩資產價格變化的相關係數為 0.1，請問結合這兩種資產的投資組合風險值為多少？(A)936 (B)753 (C)53
- 11 採購申訴應具申訴書，惟異議得以言詞向機關提出。
- 2 廠商申請調解，嗣撤回調解之申請，後又就同一爭議案件申請調解，採購申訴審議委員會應不予受理。(A)O(B)X
- 【題組】(2)請問上述策略下該買權或賣權之履約價格為何？（3 分）
- 假設 BB 級債券在第 3 年的邊際違約機率分別是 8%、9%及 10%，請估計三年後的累積違約機率為多少？(A)14% (B)65% (C)14% (D)14
- 若中鋼股票價格每季變動之標準差為 0.5 元，中鋼期貨價格每季變動之標準差為 0.8 元，2 個價格變動之相關係數為 0.4，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio) 為：（為
- 12 機關如不同意調解委員所提出之調解建議，無需報請上級機關核定。(A)O(B)X
- 3 機關辦理技術服務採購案，與廠商之履約爭議經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕。(A)O(B)X
- 【題組】(3)請說明為何上述策略能規避此 LIBOR 利率上升之風險？（3 分）
- 某公司債的累積違約機率如下：第一年 12%，第二年 18%，第三年 22%，第四年 24%，則該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為：(A)52% (B)88% (C)7
- 假設臺指目前為 10,000 點，臺指期貨目前為 11,000 點；目前無風險利率為 4%（年化），指數股利率 1%（年化）。假設某投資人持有投資組合價值為 330,000,000 元，該投資
- 13 機關如不同意調解委員所提出之調解建議，應先報請上級機關核定，並以書面向採購申訴審議委員會及廠商說明理由。(A)O(B)X
- 4 機關辦理新臺幣80萬元之工程採購，與廠商就驗收事宜發生爭議，不可向採購申訴審議委員會申請調解。(A)O(B)X
- 號笛之“長聲”是指歷時約多少秒鐘之號聲？(A) 1~2(B) 1~3(C) 2~3(D) 4~6
- 假設一選擇權發行者(選擇權賣方)已進行 Delta 中立避險，而避險後投資組合之Gamma=-5,100，Vega=-8,900，今發行者可利用同一標的資產的另外二個選擇權 A 與 B 構建G
- 假設臺指目前為 10,000 點，臺指期貨目前為 11,000 點；目前無風險利率為 4%（年化），指數股利率 1%（年化）。假設某投資人持有投資組合價值為 330,000,000 元，該投資
- 14 採購申訴審議委員會得命調解當事人接受調解建議。(A)O(B)X
- 5 採購履約爭議之調解，當事人或參加調解之利害關係人對於調解方案，得於送達之次日起15日內，向採購申訴審議委員會提出異議，於該期間內提出異議者，視為調解不成立。(A)O(B)X
- 圖(六)為太陽、地球、月球相對位置示意圖。假設太陽、地球、月球在運行過程中皆位於同一平面上，月球位於圖中何處時，太陽受到地球的萬有引力作用方向及月球受到地球的萬有引力作用方向相同？ (A)甲