問題詳情
24. 假設臺指目前為 10,000 點，臺指期貨目前為 11,000 點；目前無風險利率為 4%（年化），指數股利率 1%（年化）。假設某投資人持有投資組合價值為 330,000,000 元，該投資組合 Beta 值為 2，若該投資人擔心未來六個月國際股市動盪，因此欲使用臺指期貨進行避險，請問該投資人應進入期貨長（短）部位幾口？
25. 承上題，若指數在三個月後跌至 9,000 點，期貨為 10,000 點，假設市場完全符合 CAPM 模型，則該投資組合在六個月後，無進行避險的價值為何？
(A)220,700,000
(B)260,700,000
(C)300,700,000
(D)320,700,000
25. 承上題，若指數在三個月後跌至 9,000 點，期貨為 10,000 點，假設市場完全符合 CAPM 模型，則該投資組合在六個月後，無進行避險的價值為何？
(A)220,700,000
(B)260,700,000
(C)300,700,000
(D)320,700,000
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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