問題詳情
24.若一基金之現貨投資組合價格變動率的標準差為0.80，指數期貨價格變動率的標準差為0.40，而現 貨投資組合和指數期貨合約價格變動率的相關係數為0.7，請問此種情境下，最小變異數避險比率 值最為接近何者？
(A) 1.40
(B) 0.35
(C)2.1875
(D) 2.86
(A) 1.40
(B) 0.35
(C)2.1875
(D) 2.86
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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