問題詳情
4.某投資公司持有一含衍生性商品的投資組合，該投資組合目前delta中立，但是gamma值為 -12,vega值為-16,600。該投資公司經理人認為此投資組合風險過大，擬運用選擇權將投資 組合的delta維持中立，gamma值調整為中立。目前市場中可交易的選擇權買權其delta值為1.vega值2.0。請問該投資公司應如何運用相關部位規避之？
(A)買進選擇權8,300單位，賣出現股4,980單位
(B)買進選擇權8,400單位，賣出現股5,040單位
(C)買進選擇權8,400單位，再賣出選擇權4,800單位
(D)買進選擇權8,400單位，買進期貨4,800單位
(A)買進選擇權8,300單位，賣出現股4,980單位
(B)買進選擇權8,400單位，賣出現股5,040單位
(C)買進選擇權8,400單位，再賣出選擇權4,800單位
(D)買進選擇權8,400單位，買進期貨4,800單位
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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